Сравнение NIE с BMEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. BMEAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и BMEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и BMEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | -3.04% | 16.81% | 6.18% | 8.54% | -3.59% | 22.11% | -1.75% | 21.68% | -6.50% | 15.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NIE показывает доходность -3.19%, а BMEAX немного выше – -3.04%. За последние 10 лет акции NIE превзошли акции BMEAX по среднегодовой доходности: 13.00% против 8.11% соответственно.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
BMEAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIE и BMEAX
NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BMEAX в 1.10%.
Доходность на риск
NIE vs. BMEAX — Ранг доходности на риск
NIE
BMEAX
Сравнение NIE c BMEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | BMEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.08 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.00 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 4.03 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между NIE и BMEAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и BMEAX
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности BMEAX в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 7.32% | 7.62% | 6.10% | 5.45% | 5.70% | 6.46% | 4.52% | 4.46% | 10.86% | 58.18% | 6.05% | 8.93% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и BMEAX
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что меньше максимальной просадки BMEAX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и BMEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -73.05% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -11.54% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -19.32% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -38.27% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -7.49% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -19.78% | +11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.85% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и BMEAX
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что NIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.71% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 8.14% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 14.60% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 13.33% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 15.72% | +3.99% |