Сравнение NICSX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NICSX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NICSX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | -8.17% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции NICSX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.72% соответственно.
NICSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.54%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и TVRIX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
NICSX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
NICSX
TVRIX
Сравнение NICSX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICSX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.97 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.43 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.48 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 6.06 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICSX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.97 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.55 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NICSX и TVRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и TVRIX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что сопоставимо с доходностью TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 10.04% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и TVRIX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NICSX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -39.36% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -8.45% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -24.87% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -39.36% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -9.20% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -6.10% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.06% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и TVRIX
Nicholas Fund (NICSX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что NICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NICSX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.44% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 7.84% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 12.61% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 14.46% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 17.80% | +0.15% |