PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NICSX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NICSX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и One Rock Fund (ONERX).

NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NICSX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fund (NICSX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NICSX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NICSX
Nicholas Fund		-8.17%4.45%11.80%34.17%-18.15%26.58%37.42%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, NICSX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

NICSX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-0.40%
3 года*
9.56%
5 лет*
7.19%
10 лет*
10.54%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с NICSX:
NICSX с SPYNICSX с MPGFXNICSX с VOONICSX с PRWAXNICSX с VFINXNICSX с QQQNICSX с VTSAX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий NICSX и ONERX

NICSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
NICSX
Nicholas Fund

Доходность на риск

NICSX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NICSX
Ранг доходности на риск NICSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NICSX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NICSXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

1.96

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.42

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

4.49

-4.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

15.11

-15.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NICSX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NICSX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICSX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NICSXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.96

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.02

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.04

+0.59

Корреляция

Корреляция между NICSX и ONERX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICSX и ONERX

Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NICSX
Nicholas Fund		10.04%9.22%3.97%6.81%2.26%11.84%6.76%8.13%5.38%15.55%3.63%6.19%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NICSX и ONERX

Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

NICSXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-96.43%

+46.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-17.63%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-96.43%

+71.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-92.58%

+81.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-30.62%

+22.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

5.24%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NICSX и ONERX

Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 5.07%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NICSXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

18.51%

-13.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

31.07%

-21.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

41.95%

-24.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

821.63%

-804.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

747.39%

-729.44%