Сравнение NICSX с NSEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Nicholas Equity Income Fund (NSEIX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NICSX и NSEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NICSX и NSEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | -8.17% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | -0.77% | 13.80% | 9.97% | 7.87% | -6.90% | 24.76% | 5.60% | 30.29% | -4.48% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у NSEIX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции NICSX превзошли акции NSEIX по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.67% соответственно.
NICSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.54%
NSEIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и NSEIX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии NSEIX в 0.70%.
Доходность на риск
NICSX vs. NSEIX — Ранг доходности на риск
NICSX
NSEIX
Сравнение NICSX c NSEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Nicholas Equity Income Fund (NSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICSX | NSEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.93 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.43 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.19 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 4.73 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICSX | NSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.93 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между NICSX и NSEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и NSEIX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности NSEIX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 10.04% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 10.94% | 10.85% | 4.03% | 4.28% | 3.92% | 11.53% | 1.97% | 13.05% | 17.55% | 6.83% | 3.85% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и NSEIX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, примерно равная максимальной просадке NSEIX в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и NSEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NICSX | NSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -48.12% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -10.52% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -18.98% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -33.47% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -7.30% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -5.83% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.65% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и NSEIX
Nicholas Fund (NICSX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что NICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NICSX | NSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 3.12% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 7.29% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 14.89% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 13.71% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 15.93% | +2.02% |