Сравнение NICSX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NICSX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NICSX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | -8.17% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 10.54% против 16.72% соответственно.
NICSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.54%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и EFCNX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
NICSX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
NICSX
EFCNX
Сравнение NICSX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICSX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 2.43 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 3.41 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.84 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.87 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 3.10 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICSX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.43 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NICSX и EFCNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и EFCNX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 10.04% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и EFCNX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NICSX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -38.34% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -14.32% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -38.34% | +13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -38.34% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | 0.00% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -8.74% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 7.45% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и EFCNX
Nicholas Fund (NICSX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NICSX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 0.00% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 5.20% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 22.14% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 23.15% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 22.85% | -4.90% |