Сравнение NICE с QQQ
NICE (NICE Ltd.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, NICE returned 3.94%/yr vs 22.36%/yr for QQQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -22.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.94% против 22.36% соответственно.
NICE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -22.51%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -24.37%
- 5 лет*
- -18.49%
- 10 лет*
- 3.94%
QQQ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам NICE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -22.51% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.89% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between NICE and QQQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between NICE and QQQ has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
NICE
QQQ
Сравнение NICE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.77 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 10.21 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и QQQ
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -82.97% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.65% | -11.96% | -39.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -22.77% | -45.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -35.12% | -38.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -35.12% | -38.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.19% | -3.89% | -68.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -32.72% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.87% | 3.24% | +28.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и QQQ
NICE Ltd. (NICE) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что NICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 9.02% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 14.55% | +27.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.95% | 17.91% | +33.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.81% | 22.69% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 22.41% | +10.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и QQQ
NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
NICE and QQQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NICE has higher volatility (11.95%) compared to QQQ (9.02%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор