PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NHC с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NHC с VRTX

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National HealthCare Corporation (NHC) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHC или VRTX.

Корреляция

Корреляция между NHC и VRTX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NHC и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National HealthCare Corporation (NHC) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,363.96%
2,654.61%
NHC
VRTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NHC:

0.18

VRTX:

0.93

Коэф-т Сортино

NHC:

0.45

VRTX:

1.29

Коэф-т Омега

NHC:

1.06

VRTX:

1.19

Коэф-т Кальмара

NHC:

0.16

VRTX:

1.03

Коэф-т Мартина

NHC:

0.31

VRTX:

2.80

Индекс Язвы

NHC:

16.77%

VRTX:

8.52%

Дневная вол-ть

NHC:

29.53%

VRTX:

25.79%

Макс. просадка

NHC:

-94.71%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

NHC:

-31.51%

VRTX:

-4.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHC:

$1.42B

VRTX:

$124.48B

EPS

NHC:

$6.53

VRTX:

-$2.08

PEG коэффициент

NHC:

0.00

VRTX:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

NHC:

$1.00B

VRTX:

$8.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

NHC:

$372.97M

VRTX:

$7.13B

EBITDA (12 мес.)

NHC:

$136.18M

VRTX:

-$856.70M

Доходность по периодам

С начала года, NHC показывает доходность -13.59%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 23.13%. За последние 10 лет акции NHC уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 7.05% против 14.82% соответственно.

NHC

С начала года

-13.59%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

-22.84%

1 год

5.96%

5 лет

7.68%

10 лет

7.05%

VRTX

С начала года

23.13%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

2.27%

1 год

25.04%

5 лет

14.25%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NHC и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NHC
Ранг риск-скорректированной доходности NHC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NHC c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National HealthCare Corporation (NHC) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NHC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
NHC: 0.18
VRTX: 0.93
Коэффициент Сортино NHC, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NHC: 0.45
VRTX: 1.29
Коэффициент Омега NHC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NHC: 1.06
VRTX: 1.19
Коэффициент Кальмара NHC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NHC: 0.16
VRTX: 1.03
Коэффициент Мартина NHC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NHC: 0.31
VRTX: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа NHC на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHC и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.93
NHC
VRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHC и VRTX

Дивидендная доходность NHC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NHC
National HealthCare Corporation		2.64%2.25%2.53%3.80%3.11%3.13%2.38%2.52%3.10%2.31%3.14%2.13%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NHC и VRTX

Максимальная просадка NHC за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHC и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.51%
-4.05%
NHC
VRTX

Волатильность

Сравнение волатильности NHC и VRTX

National HealthCare Corporation (NHC) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что NHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.02%
6.27%
NHC
VRTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHC и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National HealthCare Corporation и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию