Сравнение NHC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National HealthCare Corporation (NHC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NHC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NHC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHC National HealthCare Corporation | 15.69% | 30.34% | 19.05% | 60.84% | -9.42% | 5.39% | -20.66% | 13.02% | 32.43% | -17.26% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NHC показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NHC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.82% против 14.06% соответственно.
NHC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 27.83%
- 1 год
- 72.19%
- 3 года*
- 43.08%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 12.82%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHC vs. SPY — Ранг доходности на риск
NHC
SPY
Сравнение NHC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National HealthCare Corporation (NHC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.96 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.32 | 1.49 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 1.53 | +4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 7.27 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.96 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между NHC и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHC и SPY
Дивидендная доходность NHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHC National HealthCare Corporation | 1.62% | 1.85% | 2.25% | 2.53% | 3.80% | 3.11% | 3.13% | 2.38% | 2.52% | 3.10% | 2.31% | 3.14% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NHC и SPY
Максимальная просадка NHC за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NHC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -55.19% | -41.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -12.05% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -24.50% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -33.72% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -5.53% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -9.09% | -17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.54% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHC и SPY
National HealthCare Corporation (NHC) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NHC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 5.35% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 9.50% | +11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 19.06% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 17.06% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 17.92% | +9.68% |