PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHC с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NHC с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National HealthCare Corporation (NHC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности NHC и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National HealthCare Corporation (NHC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NHC и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHC
National HealthCare Corporation		19.19%30.34%19.05%60.84%-9.42%5.39%-20.66%13.02%32.43%-17.26%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, NHC показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции NHC уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 13.25% против 14.22% соответственно.

NHC

1 день
3.03%
1 месяц
-4.17%
С начала года
19.19%
6 месяцев
34.77%
1 год
77.06%
3 года*
45.53%
5 лет*
19.30%
10 лет*
13.25%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National HealthCare Corporation

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с NHC:
NHC с ENSGNHC с SCHDNHC с VRTXNHC с NVDANHC с CRWDNHC с SPYNHC с SYK
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

NHC vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHC
Ранг доходности на риск NHC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National HealthCare Corporation (NHC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHC^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

0.96

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

1.48

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.90

1.51

+4.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.45

7.14

+9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHC vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHC на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHC и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHC^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.96

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.62

-0.39

Корреляция

Корреляция между NHC и ^SP500TR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NHC и ^SP500TR

Максимальная просадка NHC за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHC и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

NHC^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.33%

-55.25%

-41.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-8.89%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-24.49%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-33.79%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-5.44%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.53%

-8.20%

-18.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.57%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NHC и ^SP500TR

National HealthCare Corporation (NHC) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что NHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHC^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

5.30%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

9.55%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

18.32%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

16.90%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

18.04%

+9.57%