PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFXT с PRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EFXT с PRG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFXT (Enerflex Ltd.) and PRG (PROG Holdings, Inc.) are both stocks. EFXT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, EFXT returned 14.46%/yr vs 5.42%/yr for PRG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFXT и PRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enerflex Ltd. (EFXT) и PROG Holdings, Inc. (PRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFXT показывает доходность 68.34%, что значительно выше, чем у PRG с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции EFXT превзошли акции PRG по среднегодовой доходности: 14.46% против 5.42% соответственно.

EFXT

1 день
-1.26%
1 месяц
-5.44%
С начала года
68.34%
6 месяцев
89.05%
1 год
248.58%
3 года*
64.38%
5 лет*
32.01%
10 лет*
14.46%

PRG

1 день
-5.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
16.80%
6 месяцев
14.16%
1 год
18.80%
3 года*
1.29%
5 лет*
-7.40%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFXT и PRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFXT
Enerflex Ltd.		68.34%57.04%115.79%-25.13%5.83%15.59%-42.16%-17.32%-2.49%-1.70%
PRG
PROG Holdings, Inc.		16.80%-28.95%38.41%83.01%-62.56%-16.26%11.71%36.15%5.81%24.96%

Correlation

The correlation between EFXT and PRG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.10

The correlation between EFXT and PRG shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFXT:

$3.16B

PRG:

$1.39B

EPS

EFXT:

$0.97

PRG:

$3.65

Коэффициент P/E

EFXT:

26.83

PRG:

9.36

Коэффициент PEG

EFXT:

2.93

PRG:

0.87

Коэффициент P/S

EFXT:

1.01

PRG:

0.76

Коэффициент P/B

EFXT:

2.77

PRG:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

EFXT:

$3.13B

PRG:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFXT:

$689.73M

PRG:

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

EFXT:

$321.86M

PRG:

$1.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enerflex Ltd.

PROG Holdings, Inc.

Часто сравнивают с EFXT:
EFXT с PPIHEFXT с SPYEFXT с CRTOEFXT с GHMEFXT с CVEEFXT с EGOEFXT с NGL
Часто сравнивают с PRG:
PRG с BRK-BPRG с VOOPRG с NVDAPRG с ALLPRG с COSTPRG с AIGPRG с TT

Доходность на риск

EFXT vs. PRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFXT
Ранг доходности на риск EFXT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFXT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFXT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFXT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFXT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFXT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PRG
Ранг доходности на риск PRG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFXT c PRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enerflex Ltd. (EFXT) и PROG Holdings, Inc. (PRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFXTPRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.04
0.40

+5.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.55
1.13

+4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.13

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.03

0.61

+16.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.79

1.24

+55.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFXT vs. PRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFXT на текущий момент составляет 6.04, что выше коэффициента Шарпа PRG равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFXT и PRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFXTPRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04

0.40

+5.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.15

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.16

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EFXT и PRG

Максимальная просадка EFXT за все время составила -81.64%, примерно равная максимальной просадке PRG в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFXT и PRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFXTPRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.64%

-80.87%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-31.21%

+16.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.26%

-51.86%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.16%

-77.47%

+21.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.04%

-80.87%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-46.16%

+37.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.32%

-28.42%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

15.25%

-10.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EFXT и PRG

Текущая волатильность для Enerflex Ltd. (EFXT) составляет 11.75%, в то время как у PROG Holdings, Inc. (PRG) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что EFXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFXTPRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

13.27%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.77%

36.71%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.61%

47.43%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.81%

50.73%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.04%

49.87%

-1.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFXT и PRG

Дивидендная доходность EFXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности PRG в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFXT
Enerflex Ltd.		0.46%0.72%0.82%1.56%1.22%1.14%2.42%3.43%2.13%2.08%2.67%3.55%
PRG
PROG Holdings, Inc.		1.58%1.76%1.14%0.00%0.00%0.00%0.26%0.25%0.30%0.28%0.32%0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFXT и PRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enerflex Ltd. и PROG Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
575.91M
39.40M
(EFXT) Общая выручка
(PRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EFXT and PRG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRG has higher volatility (13.27%) compared to EFXT (11.75%). In terms of maximum drawdown, EFXT dropped -81.64% vs PRG's -80.87%.

EFXT currently has the higher Sharpe Ratio (6.04 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFXT и PRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор