Сравнение EFXT с GHM
EFXT (Enerflex Ltd.) and GHM (Graham Corporation) are both stocks. EFXT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, EFXT returned 14.66%/yr vs 20.70%/yr for GHM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFXT и GHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFXT показывает доходность 71.40%, а GHM немного ниже – 68.08%. За последние 10 лет акции EFXT уступали акциям GHM по среднегодовой доходности: 14.66% против 20.70% соответственно.
EFXT
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 71.40%
- 6 месяцев
- 87.30%
- 1 год
- 257.77%
- 3 года*
- 66.01%
- 5 лет*
- 32.48%
- 10 лет*
- 14.66%
GHM
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 68.08%
- 6 месяцев
- 83.26%
- 1 год
- 164.03%
- 3 года*
- 109.98%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 20.70%
Сравнение доходности по годам EFXT и GHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFXT Enerflex Ltd. | 71.40% | 57.04% | 115.79% | -25.13% | 5.83% | 15.59% | -42.16% | -17.32% | -2.49% | -1.70% |
GHM Graham Corporation | 68.08% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | 10.81% | -3.80% |
Correlation
The correlation between EFXT and GHM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г. | 0.12 |
The correlation between EFXT and GHM shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFXT:
$3.22B
GHM:
$1.20B
EFXT:
$0.97
GHM:
$1.34
EFXT:
27.31
GHM:
80.35
EFXT:
2.98
GHM:
1.57
EFXT:
1.03
GHM:
5.05
EFXT:
2.82
GHM:
9.17
EFXT:
$3.13B
GHM:
$237.56M
EFXT:
$689.73M
GHM:
$58.50M
EFXT:
$321.86M
GHM:
$19.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFXT vs. GHM — Ранг доходности на риск
EFXT
GHM
Сравнение EFXT c GHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enerflex Ltd. (EFXT) и Graham Corporation (GHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFXT | GHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.43 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.66 | 9.06 | +8.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.60 | 22.27 | +36.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFXT | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.27 | 3.25 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.02 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EFXT и GHM
Максимальная просадка EFXT за все время составила -81.64%, что меньше максимальной просадки GHM в -86.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFXT и GHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFXT | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.64% | -86.11% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -18.21% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.26% | -46.46% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.16% | -54.28% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.04% | -74.83% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | 0.00% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.31% | -47.41% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 7.40% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFXT и GHM
Текущая волатильность для Enerflex Ltd. (EFXT) составляет 11.83%, в то время как у Graham Corporation (GHM) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что EFXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFXT | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 12.77% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | 36.71% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.45% | 50.73% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.82% | 48.97% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.04% | 44.99% | +3.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFXT и GHM
Дивидендная доходность EFXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как GHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFXT Enerflex Ltd. | 0.45% | 0.72% | 0.82% | 1.56% | 1.22% | 1.14% | 2.42% | 3.43% | 2.13% | 2.08% | 2.67% | 3.55% |
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFXT и GHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enerflex Ltd. и Graham Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFXT и GHM
EFXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 140.03M при выручке в 575.91M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.47M при выручке в 56.70M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
EFXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 65.09M при выручке в 575.91M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в -219.00K при выручке в 56.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
EFXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 42.40M при выручке в 575.91M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85M при выручке в 56.70M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
EFXT and GHM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHM has higher volatility (12.77%) compared to EFXT (11.83%). In terms of maximum drawdown, EFXT dropped -81.64% vs GHM's -86.11%.
EFXT currently has the higher Sharpe Ratio (6.27 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFXT и GHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор