PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFXT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFXT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enerflex Ltd. (EFXT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EFXT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enerflex Ltd. (EFXT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFXT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFXT
Enerflex Ltd.		29.09%57.04%115.79%-25.13%5.83%15.59%-42.16%-17.32%-2.49%-1.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, EFXT показывает доходность 29.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EFXT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.82% против 14.06% соответственно.

EFXT

1 день
-4.92%
1 месяц
-14.70%
С начала года
29.09%
6 месяцев
81.32%
1 год
154.71%
3 года*
51.29%
5 лет*
26.78%
10 лет*
11.82%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enerflex Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EFXT:
EFXT с PPIHEFXT с CRTOEFXT с GHMEFXT с CVEEFXT с PRGEFXT с EGO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EFXT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFXT
Ранг доходности на риск EFXT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFXT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFXT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFXT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFXT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFXT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFXT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enerflex Ltd. (EFXT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFXTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.38

0.96

+2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

1.49

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.46

1.53

+5.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.71

7.27

+13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFXT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFXT на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFXT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFXTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

0.96

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.56

-0.46

Корреляция

Корреляция между EFXT и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFXT и SPY

Дивидендная доходность EFXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFXT
Enerflex Ltd.		0.58%0.72%0.82%1.56%1.22%1.14%2.42%3.43%2.13%2.08%2.67%3.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EFXT и SPY

Максимальная просадка EFXT за все время составила -81.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFXT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EFXTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.64%

-55.19%

-26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.45%

-12.05%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.16%

-24.50%

-31.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.04%

-33.72%

-45.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.70%

-5.53%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.71%

-9.09%

-29.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

2.54%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EFXT и SPY

Enerflex Ltd. (EFXT) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EFXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFXTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

5.35%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.64%

9.50%

+24.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.05%

19.06%

+26.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.87%

17.06%

+31.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.41%

17.92%

+30.49%