PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFXT с CRTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EFXT с CRTO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFXT (Enerflex Ltd.) and CRTO (Criteo S.A.) are both stocks. EFXT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CRTO operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, EFXT returned 12.91%/yr vs -6.34%/yr for CRTO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFXT и CRTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enerflex Ltd. (EFXT) и Criteo S.A. (CRTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFXT показывает доходность 52.42%, что значительно выше, чем у CRTO с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции EFXT превзошли акции CRTO по среднегодовой доходности: 12.91% против -6.34% соответственно.

EFXT

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
44.47%
С начала года
52.42%
1 год
199.61%
3 года*
49.43%
5 лет*
33.13%
10 лет*
12.91%

CRTO

1 день
1.46%
1 месяц
33.78%
6 месяцев
11.91%
С начала года
11.26%
1 год
-2.43%
3 года*
-12.46%
5 лет*
-10.67%
10 лет*
-6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFXT и CRTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFXT
Enerflex Ltd.		52.42%57.04%115.79%-25.13%5.83%15.59%-42.16%-17.32%-2.49%-1.70%
CRTO
Criteo S.A.		11.26%-47.90%56.24%-2.84%-32.96%89.52%18.35%-23.72%-12.72%-36.64%

Correlation

The correlation between EFXT and CRTO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г.

0.08

The correlation between EFXT and CRTO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFXT:

$2.86B

CRTO:

$1.15B

EPS

EFXT:

$0.97

CRTO:

$2.17

Коэффициент P/E

EFXT:

24.25

CRTO:

10.58

Коэффициент PEG

EFXT:

2.65

CRTO:

0.07

Коэффициент P/S

EFXT:

0.92

CRTO:

0.64

Коэффициент P/B

EFXT:

2.50

CRTO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

EFXT:

$3.13B

CRTO:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFXT:

$689.73M

CRTO:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

EFXT:

$321.86M

CRTO:

$269.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enerflex Ltd.

Criteo S.A.

Часто сравнивают с EFXT:
EFXT с PPIHEFXT с SPYEFXT с GHMEFXT с CVEEFXT с PRGEFXT с EGOEFXT с NGL
Часто сравнивают с CRTO:
CRTO с SSPCRTO с ZUMZCRTO с TSMCRTO с VOOCRTO с EMECRTO с PFECRTO с PRG

Доходность на риск

EFXT vs. CRTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFXT
Ранг доходности на риск EFXT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFXT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFXT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFXT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFXT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFXT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CRTO
Ранг доходности на риск CRTO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFXT c CRTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enerflex Ltd. (EFXT) и Criteo S.A. (CRTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFXTCRTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.59
-0.05

+4.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
0.28

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.04

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.96

-0.07

+10.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.07

-0.12

+30.19

EFXT vs. CRTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFXT на текущий момент составляет 4.59, что выше коэффициента Шарпа CRTO равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFXT и CRTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFXT и CRTO

Максимальная просадка EFXT за все время составила -81.64%, что меньше максимальной просадки CRTO в -89.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFXT и CRTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFXTCRTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.64%

-89.17%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.17%

-36.13%

+15.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.26%

-68.06%

+16.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.16%

-68.06%

+11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.04%

-88.48%

+9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-61.07%

+43.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.12%

-46.29%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

20.77%

-14.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EFXT и CRTO

Текущая волатильность для Enerflex Ltd. (EFXT) составляет 12.80%, в то время как у Criteo S.A. (CRTO) волатильность равна 23.09%. Это указывает на то, что EFXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFXTCRTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

23.09%

-10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.02%

42.32%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.83%

48.85%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.18%

44.53%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.28%

48.65%

-0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFXT и CRTO

Дивидендная доходность EFXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как CRTO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTO
Criteo S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFXT
Enerflex Ltd.		0.51%0.72%0.82%1.56%1.22%1.14%2.42%3.43%2.13%2.08%2.67%3.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFXT и CRTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enerflex Ltd. и Criteo S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
575.91M
424.64M
(EFXT) Общая выручка
(CRTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EFXT и CRTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enerflex Ltd. и Criteo S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
24.3%
52.5%
Активы портфеля
EFXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 140.03M при выручке в 575.91M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

CRTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Criteo S.A. сообщила о валовой прибыли в 222.74M при выручке в 424.64M, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.

EFXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 65.09M при выручке в 575.91M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

CRTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Criteo S.A. сообщила об операционной прибыли в 10.40M при выручке в 424.64M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

EFXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 42.40M при выручке в 575.91M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

CRTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Criteo S.A. сообщила о чистой прибыли в 8.58M при выручке в 424.64M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

Часто задаваемые вопросы

EFXT and CRTO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRTO has higher volatility (23.09%) compared to EFXT (12.80%). In terms of maximum drawdown, EFXT dropped -81.64% vs CRTO's -89.17%.

EFXT currently has the higher Sharpe Ratio (4.59 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFXT и CRTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор