PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGD с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGD с CGDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NGD (New Gold Inc.) is a stock, while CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGD и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Gold Inc. (NGD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NGD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
-1.04%
1 месяц
0.75%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.39%
1 год
27.24%
3 года*
24.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGD и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
NGD
New Gold Inc.		4.25%251.21%69.86%48.98%-41.32%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.07%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between NGD and CGDV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Gold Inc.

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с NGD:
NGD с NEMNGD с AGINGD с EQXNGD с AEMNGD с GAUNGD с ASMNGD с HMY
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

NGD vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGD c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGDCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.23

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.06

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.81

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.07

—

NGD vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGD и CGDV

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGDCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-21.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.79%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.59%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и CGDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGDCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.28%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.57%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.57%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и CGDV

NGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.18%1.29%1.60%1.65%1.36%
NGD
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NGD and CGDV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGD и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор