PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NG с RY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NG с RY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NG (NovaGold Resources Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. NG operates in Gold (Basic Materials), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NG returned 3.19%/yr vs 16.43%/yr for RY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NG и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovaGold Resources Inc. (NG) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NG показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции NG уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 3.19% против 16.43% соответственно.

NG

1 день
-3.94%
1 месяц
1.26%
С начала года
-13.63%
6 месяцев
-18.93%
1 год
113.53%
3 года*
15.61%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
3.19%

RY

1 день
-0.03%
1 месяц
7.39%
С начала года
13.65%
6 месяцев
23.66%
1 год
54.42%
3 года*
32.27%
5 лет*
17.13%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NG и RY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NG
NovaGold Resources Inc.		-13.63%179.88%-10.96%-37.46%-12.83%-29.06%7.92%126.84%0.51%-13.82%
RY
Royal Bank of Canada		13.65%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%

Correlation

The correlation between NG and RY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2003 г.

0.19

The correlation between NG and RY shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NG:

$3.34B

RY:

$196.32B

EPS

NG:

-$0.25

RY:

$18.17

Общая выручка (12 мес.)

NG:

$0.00

RY:

$138.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

NG:

-$19.45K

RY:

$65.64B

EBITDA (12 мес.)

NG:

-$56.72M

RY:

$30.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NovaGold Resources Inc.

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с NG:
NG с NGGNG с KOLDNG с GOLD.TONG с IBE.MCNG с GC=FNG с SCCONG с ^TNX
Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO

Доходность на риск

NG vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NG
Ранг доходности на риск NG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NG c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.66

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
5.31

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.65

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

5.45

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

20.28

-14.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NG vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NG на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.66

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.96

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.83

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.65

-0.61

Просадки

Сравнение просадок NG и RY

Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и RY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.85%

-62.90%

-34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.56%

-10.04%

-35.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.38%

-19.88%

-37.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.69%

-28.36%

-49.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.22%

-39.95%

-41.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.88%

-0.03%

-52.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.04%

-9.33%

-48.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.80%

2.69%

+18.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NG и RY

NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 21.88% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.88%

4.18%

+17.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.51%

11.51%

+48.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.73%

14.94%

+61.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.44%

17.97%

+41.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

19.76%

+36.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NG и RY

NG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NG
NovaGold Resources Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RY
Royal Bank of Canada		2.42%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NG и RY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovaGold Resources Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
33.93B
(NG) Общая выручка
(RY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NG and RY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NG has higher volatility (21.88%) compared to RY (4.18%). In terms of maximum drawdown, NG dropped -97.85% vs RY's -62.90%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NG и RY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор