Сравнение NG с RY
NG (NovaGold Resources Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. NG operates in Gold (Basic Materials), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NG returned 1.21%/yr vs 17.50%/yr for RY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NG и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NG показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции NG уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 1.21% против 17.50% соответственно.
NG
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -22.53%
- 6 месяцев
- -28.44%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 1.21%
RY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 20.70%
- 6 месяцев
- 20.40%
- 1 год
- 64.38%
- 3 года*
- 34.79%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам NG и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG NovaGold Resources Inc. | -22.53% | 179.88% | -10.96% | -37.46% | -12.83% | -29.06% | 7.92% | 126.84% | 0.51% | -13.82% |
RY Royal Bank of Canada | 20.70% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between NG and RY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2003 г. | 0.19 |
The correlation between NG and RY shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NG:
$3.00B
RY:
$208.50B
NG:
-$0.25
RY:
CA$18.17
NG:
$0.00
RY:
CA$138.99B
NG:
-$19.45K
RY:
CA$65.64B
NG:
-$56.72M
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NG vs. RY — Ранг доходности на риск
NG
RY
Сравнение NG c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NG | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.76 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 6.45 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 24.03 | -20.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NG и RY
Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NG | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -62.90% | -34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -10.04% | -42.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.30% | -19.88% | -32.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | -28.36% | -44.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.22% | -39.95% | -41.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.74% | 0.00% | -57.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.02% | -9.31% | -48.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 2.69% | +20.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NG и RY
NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 21.39% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NG | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.39% | 3.08% | +18.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.99% | 11.23% | +50.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.34% | 15.04% | +59.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.84% | 17.99% | +41.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.06% | 19.68% | +36.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NG и RY
NG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG NovaGold Resources Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NG и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovaGold Resources Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NG and RY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NG has higher volatility (21.39%) compared to RY (3.08%). In terms of maximum drawdown, NG dropped -97.85% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NG и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор