PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXS с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXS с MSTZ

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) и MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год NFXS показал -4.31% против -17.18% у MSTZ. При корреляции 0.32 их движения в цене в значительной степени независимы. NFXS взимает 1.03% в год против 1.05% у MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности NFXS и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, NFXS показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -62.62%.

NFXS

1 день
9.76%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
17.36%
1 год
-4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
-23.78%
1 месяц
-36.47%
С начала года
-62.62%
6 месяцев
5.25%
1 год
-17.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXS и MSTZ

2026 (YTD)20252024
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		-6.85%-8.56%-21.19%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-62.62%-38.95%-90.53%

Корреляция

Корреляция между NFXS и MSTZ составляет 0.22 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с SMSTNFXS с EMTYNFXS с TSLZNFXS с PLTZNFXS с TSLQNFXS с SARKNFXS с NVDU
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

NFXS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXSMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.13

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

0.83

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.27

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

-0.52

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXS vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXS на текущий момент составляет -0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTZ равному -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXS и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXSMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.13

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.54

-0.11

Просадки

Сравнение просадок NFXS и MSTZ

Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и MSTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

NFXSMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-99.36%

+48.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-77.04%

+45.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.67%

-98.69%

+64.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.72%

-94.03%

+61.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.45%

39.99%

-22.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXS и MSTZ

Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) составляет 12.59%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 39.84%. Это указывает на то, что NFXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFXSMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.59%

39.84%

-27.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.82%

125.09%

-96.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.56%

135.99%

-102.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.36%

172.39%

-137.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

172.39%

-137.03%

Сравнение комиссий NFXS и MSTZ

NFXS берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXS и MSTZ

Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.35%3.53%0.87%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%