Сравнение NFXL с TMF
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). NFXL is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, NFXL returned -71.84% vs -2.84% for TMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%.
NFXL
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- -36.66%
- С начала года
- -44.41%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам NFXL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -44.41% | -11.98% | 51.02% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -29.57% |
Correlation
The correlation between NFXL and TMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. TMF — Ранг доходности на риск
NFXL
TMF
Сравнение NFXL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.01 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.11 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.22 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXL и TMF
Максимальная просадка NFXL за все время составила -77.64%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.64% | -92.89% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.22% | -26.51% | -48.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.62% | -92.55% | +16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -43.94% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.22% | 13.06% | +35.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и TMF
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 23.22% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.22% | 7.49% | +15.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.13% | 19.82% | +33.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.75% | 27.47% | +41.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.44% | 46.49% | +22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.44% | 43.70% | +25.74% |
Сравнение комиссий NFXL и TMF
NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и TMF
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 12.83% | 7.97% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
NFXL and TMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXL has higher volatility (23.22%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -77.64% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, TMF leads with -2.84% vs -71.84% for NFXL. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a -2.84% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
NFXL has the higher dividend yield at 12.83%, compared with 4.39% for TMF.
NFXL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор