Сравнение NFXL с TMF
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). NFXL is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, NFXL returned -75.41% vs -0.36% for TMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -49.03%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -0.03%.
NFXL
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -35.74%
- С начала года
- -49.03%
- 6 месяцев
- -48.96%
- 1 год
- -75.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -30.26%
- 10 лет*
- -17.10%
Сравнение доходности по годам NFXL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -49.03% | -11.98% | 51.02% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -0.03% | -2.94% | -29.57% |
Correlation
The correlation between NFXL and TMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. TMF — Ранг доходности на риск
NFXL
TMF
Сравнение NFXL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.02 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.01 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.03 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXL и TMF
Максимальная просадка NFXL за все время составила -77.64%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.64% | -92.89% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.64% | -26.51% | -51.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.64% | -91.72% | +14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.55% | -43.79% | +14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.34% | 12.32% | +37.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и TMF
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 7.19% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.68% | 19.68% | +31.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.40% | 28.08% | +39.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.28% | 46.61% | +22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.28% | 43.86% | +25.42% |
Сравнение комиссий NFXL и TMF
NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и TMF
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 13.99% | 7.97% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
NFXL and TMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXL has higher volatility (15.91%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -77.64% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, TMF leads with -0.36% vs -75.41% for NFXL. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a -0.36% return vs -75.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
NFXL has the higher dividend yield at 13.99%, compared with 3.95% for TMF.
NFXL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор