PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXL с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). NFXL is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, NFXL returned -64.17% vs 0.90% for TMF. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%.

NFXL

1 день
-4.28%
1 месяц
-20.99%
С начала года
-31.65%
6 месяцев
-45.39%
1 год
-64.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и TMF

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-31.65%-11.98%50.97%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-27.53%

Correlation

The correlation between NFXL and TMF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов NFXL и TMF

Секторы
NFXL
TMF

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

18.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NFXL
100.0%
TMF

-

Сырьевые материалы

NFXL

-

TMF

-

Потребительский циклический сектор

NFXL

-

TMF

-

Потребительский защитный сектор

NFXL

-

TMF

-

Энергетика

NFXL

-

TMF

-

Финансовые услуги

NFXL

-

TMF
18.7%

Здравоохранение

NFXL

-

TMF

-

Промышленность

NFXL

-

TMF

-

Недвижимость

NFXL

-

TMF

-

Технологии

NFXL

-

TMF

-

Коммунальные услуги

NFXL

-

TMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с NVDGNFXL с MULLNFXL с GUSH
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

NFXL vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 22
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXLTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
0.03

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
0.25

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.03

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.03

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

0.08

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXL vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXLTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

0.03

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.14

+0.05

Просадки

Сравнение просадок NFXL и TMF

Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.97%

-92.89%

+20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.97%

-26.51%

-45.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.02%

-92.23%

+22.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-43.63%

+15.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.07%

11.49%

+34.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и TMF

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

8.09%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.09%

19.01%

+32.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.34%

28.76%

+37.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.51%

46.75%

+22.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.51%

43.92%

+25.59%

Сравнение комиссий NFXL и TMF

NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и TMF

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		11.67%7.97%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

NFXL and TMF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXL has higher volatility (14.37%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -71.97% vs TMF's -92.89%.

On 1-year performance, TMF leads with 0.90% vs -64.17% for NFXL. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMF has performed better with a 0.90% return vs -64.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.

NFXL has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 4.15% for TMF.

NFXL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор