Сравнение NFXL с NFLX
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past year, NFXL returned -71.84% vs -40.53% for NFLX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -20.70%.
NFXL
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- -36.66%
- С начала года
- -44.41%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- -15.56%
- С начала года
- -20.70%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам NFXL и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -44.41% | -11.98% | 51.02% |
NFLX Netflix, Inc. | -20.70% | 5.19% | 25.35% |
Correlation
The correlation between NFXL and NFLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between NFXL and NFLX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. NFLX — Ранг доходности на риск
NFXL
NFLX
Сравнение NFXL c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXL | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.78 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.92 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.60 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXL и NFLX
Максимальная просадка NFXL за все время составила -77.64%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.64% | -81.99% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.22% | -44.36% | -30.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.62% | -44.48% | -31.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -24.98% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.22% | 25.29% | +22.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и NFLX
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 23.22% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.22% | 11.74% | +11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.13% | 26.82% | +26.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.75% | 34.37% | +34.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.44% | 43.37% | +26.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.44% | 41.52% | +27.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и NFLX
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 12.83% | 7.97% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NFXL and NFLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFXL has higher volatility (23.22%) compared to NFLX (11.74%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -77.64% vs NFLX's -81.99%.
NFXL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор