PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXL с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с NFLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past year, NFXL returned -64.17% vs -34.21% for NFLX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -13.01%.

NFXL

1 день
-4.28%
1 месяц
-20.99%
С начала года
-31.65%
6 месяцев
-45.39%
1 год
-64.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLX

1 день
0.05%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-13.01%
6 месяцев
-20.98%
1 год
-34.21%
3 года*
26.43%
5 лет*
10.51%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и NFLX

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-31.65%-11.98%50.97%
NFLX
Netflix, Inc.		-13.01%5.19%26.11%

Correlation

The correlation between NFXL and NFLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

1.00

The correlation between NFXL and NFLX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с NVDGNFXL с MULLNFXL с GUSHNFXL с IFED
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

NFXL vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 22
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXLNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-1.04

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
-1.47

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.81

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.79

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.40

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXL vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLX равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXLNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

-1.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.57

-0.66

Просадки

Сравнение просадок NFXL и NFLX

Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.97%

-81.99%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.97%

-43.35%

-28.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.02%

-39.09%

-30.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-24.90%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.07%

24.47%

+21.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и NFLX

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

6.54%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.09%

25.66%

+25.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.34%

33.14%

+33.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.51%

43.10%

+26.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.51%

41.51%

+28.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и NFLX

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		11.67%7.97%0.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, NFXL and NFLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NFXL has higher volatility (14.37%) compared to NFLX (6.54%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -71.97% vs NFLX's -81.99%.

NFXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор