PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXL с NFLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с NFLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NFXL returned -65.33% vs -65.71% for NFLU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и NFLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFXL показывает доходность -31.59%, а NFLU немного ниже – -32.09%.

NFXL

1 день
0.10%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-31.59%
6 месяцев
-44.41%
1 год
-65.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLU

1 день
0.36%
1 месяц
-15.11%
С начала года
-32.09%
6 месяцев
-44.93%
1 год
-65.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и NFLU

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-31.59%-11.98%50.97%
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		-32.09%-12.47%50.72%

Correlation

The correlation between NFXL and NFLU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.99

The correlation between NFXL and NFLU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с MULLNFXL с NVDGNFXL с GUSHNFXL с IFED
Часто сравнивают с NFLU:
NFLU с XTJLNFLU с KORUNFLU с XTAPNFLU с MULLNFLU с TSYXNFLU с AMDGNFLU с PLTG

Доходность на риск

NFXL vs. NFLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 22
Ранг коэф-та Мартина
NFLU
Ранг доходности на риск NFLU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c NFLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXLNFLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-0.99

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
-1.69

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.79

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.91

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.41

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXL vs. NFLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLU равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и NFLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXLNFLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-0.99

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.10

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NFXL и NFLU

Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, примерно равная максимальной просадке NFLU в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и NFLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLNFLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.97%

-72.10%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.97%

-72.10%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.99%

-70.35%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-28.02%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.28%

46.49%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и NFLU

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) имеют волатильность 12.89% и 13.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLNFLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

13.19%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

51.31%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.34%

66.63%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.42%

69.10%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.42%

69.10%

+0.32%

Сравнение комиссий NFXL и NFLU

NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NFLU в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и NFLU

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		11.66%7.97%0.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, NFXL and NFLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NFLU has higher volatility (13.19%) compared to NFXL (12.89%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -71.97% vs NFLU's -72.10%.

On 1-year performance, NFXL leads with -65.33% vs -65.71% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 12.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXL has performed better with a -65.33% return vs -65.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.

NFXL has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 0.00% for NFLU.

They also come from different issuers: Direxion and REX Shares. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.05% for NFLU.

NFXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и NFLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор