Сравнение NFXL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
NFXL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFXL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFXL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFXL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -2.42% | -11.98% | 15.67% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
NFXL
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -41.39%
- 1 год
- -15.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFXL и MULL
NFXL берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
NFXL vs. MULL — Ранг доходности на риск
NFXL
MULL
Сравнение NFXL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 6.53 | -6.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 3.77 | -3.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.50 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 16.69 | -16.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 46.83 | -47.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 6.53 | -6.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.91 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между NFXL и MULL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и MULL
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 8.17% | 7.97% | 0.59% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFXL и MULL
Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFXL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.97% | -72.29% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.97% | -53.09% | -18.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.20% | -39.05% | -18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.31% | -21.99% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.62% | 18.92% | +19.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) составляет 13.78%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что NFXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFXL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 47.87% | -34.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.90% | 99.70% | -46.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.26% | 130.90% | -62.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.62% | 130.06% | -60.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.62% | 130.06% | -60.44% |