PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с GUSH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. NFXL is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, NFXL returned -74.79% vs 30.65% for GUSH. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 39.21%.

NFXL

1 день
-2.46%
1 месяц
-35.26%
С начала года
-47.61%
6 месяцев
-47.54%
1 год
-74.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-2.57%
1 месяц
-21.04%
С начала года
39.21%
6 месяцев
39.47%
1 год
30.65%
3 года*
6.04%
5 лет*
5.31%
10 лет*
-37.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и GUSH

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-47.61%-11.98%51.02%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		39.21%-19.39%-6.16%

Correlation

The correlation between NFXL and GUSH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.04

Сравнение распределения секторов NFXL и GUSH

Секторы
NFXL
GUSH

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

96.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NFXL
100.0%
GUSH

-

Сырьевые материалы

NFXL

-

GUSH
3.2%

Потребительский циклический сектор

NFXL

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

NFXL

-

GUSH

-

Энергетика

NFXL

-

GUSH
96.8%

Финансовые услуги

NFXL

-

GUSH

-

Здравоохранение

NFXL

-

GUSH

-

Промышленность

NFXL

-

GUSH

-

Недвижимость

NFXL

-

GUSH

-

Технологии

NFXL

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

NFXL

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с MULLNFXL с NVDGNFXL с IFED
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

NFXL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 11
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFXLGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
0.55

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
1.06

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.13

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.85

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

2.20

-3.73

NFXL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFXL и GUSH

Максимальная просадка NFXL за все время составила -77.02%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-99.98%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.02%

-36.18%

-40.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.02%

-99.83%

+22.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.44%

-92.92%

+63.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.10%

13.94%

+35.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) составляет 15.90%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что NFXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

17.90%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.68%

44.16%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.49%

56.16%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.33%

68.19%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.33%

93.42%

-24.09%

Сравнение комиссий NFXL и GUSH

NFXL берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и GUSH

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности GUSH в 1.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.57%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		13.61%7.97%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFXL and GUSH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (17.90%) compared to NFXL (15.90%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -77.02% vs GUSH's -99.98%.

On 1-year performance, GUSH leads with 30.65% vs -74.79% for NFXL. On fees, NFXL is cheaper at 1.06% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 15.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 30.65% return vs -74.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFXL is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

NFXL has the higher dividend yield at 13.61%, compared with 1.57% for GUSH.

Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор