PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFXL с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

NFXL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFXL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NFXL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFXL и GUSH

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-2.42%-11.98%50.97%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.03%

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

NFXL

1 день
-1.20%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-41.39%
1 год
-15.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с IFEDNFXL с XDQQNFXL с NFLYNFXL с BRKWNFXL с MULL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий NFXL и GUSH

NFXL берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Доходность на риск

NFXL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 88
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.79

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.35

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.26

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

3.14

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.79

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.43

+0.71

Корреляция

Корреляция между NFXL и GUSH составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и GUSH

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		8.17%7.97%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок NFXL и GUSH

Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

NFXLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.97%

-99.98%

+28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.97%

-43.67%

-28.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.20%

-99.77%

+42.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.31%

-92.81%

+68.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.62%

17.57%

+21.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) составляет 13.78%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что NFXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFXLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

16.69%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.90%

39.24%

+13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.26%

67.59%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.62%

68.73%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.62%

94.30%

-24.68%