Сравнение NFXL с GUSH
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. NFXL is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, NFXL returned -71.84% vs 57.75% for GUSH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 63.46%.
NFXL
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- -36.66%
- С начала года
- -44.41%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 12.19%
- 6 месяцев
- 54.37%
- С начала года
- 63.46%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- -36.14%
Сравнение доходности по годам NFXL и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -44.41% | -11.98% | 51.02% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 63.46% | -19.39% | -6.16% |
Correlation
The correlation between NFXL and GUSH is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение распределения секторов NFXL и GUSH
Секторы
NFXL
GUSH
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
NFXL
GUSH
-
Сырьевые материалы
NFXL
-
GUSH
Потребительский циклический сектор
NFXL
-
GUSH
-
Потребительский защитный сектор
NFXL
-
GUSH
-
Энергетика
NFXL
-
GUSH
Финансовые услуги
NFXL
-
GUSH
-
Здравоохранение
NFXL
-
GUSH
-
Промышленность
NFXL
-
GUSH
Недвижимость
NFXL
-
GUSH
-
Технологии
NFXL
-
GUSH
-
Коммунальные услуги
NFXL
-
GUSH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. GUSH — Ранг доходности на риск
NFXL
GUSH
Сравнение NFXL c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXL | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.19 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.60 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.69 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXL и GUSH
Максимальная просадка NFXL за все время составила -77.64%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.64% | -99.98% | +22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.22% | -36.18% | -39.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.62% | -99.80% | +24.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -92.96% | +61.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.22% | 15.71% | +32.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и GUSH
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 23.22% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.22% | 13.14% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.13% | 44.29% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.75% | 56.34% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.44% | 67.75% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.44% | 92.95% | -23.51% |
Сравнение комиссий NFXL и GUSH
NFXL берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и GUSH
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 12.83% | 7.97% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXL and GUSH have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXL has higher volatility (23.22%) compared to GUSH (13.14%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -77.64% vs GUSH's -99.98%.
On 1-year performance, GUSH leads with 57.75% vs -71.84% for NFXL. On fees, NFXL is cheaper at 1.06% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 57.75% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXL is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
NFXL has the higher dividend yield at 12.83%, compared with 1.33% for GUSH.
Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.17% for GUSH.
GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор