PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. NFXL is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, NFXL returned -65.33% vs 84.57% for GUSH. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -31.59%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%.

NFXL

1 день
0.10%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-31.59%
6 месяцев
-44.41%
1 год
-65.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и GUSH

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-31.59%-11.98%50.97%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.03%

Correlation

The correlation between NFXL and GUSH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.04

Сравнение распределения секторов NFXL и GUSH

Секторы
NFXL
GUSH

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NFXL
100.0%
GUSH

-

Сырьевые материалы

NFXL

-

GUSH
2.9%

Потребительский циклический сектор

NFXL

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

NFXL

-

GUSH

-

Энергетика

NFXL

-

GUSH
97.2%

Финансовые услуги

NFXL

-

GUSH

-

Здравоохранение

NFXL

-

GUSH

-

Промышленность

NFXL

-

GUSH

-

Недвижимость

NFXL

-

GUSH

-

Технологии

NFXL

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

NFXL

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с NVDGNFXL с MULLNFXL с IFED
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

NFXL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 22
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXLGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.54

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
1.98

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.25

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.94

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.75

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.54

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.44

+0.35

Просадки

Сравнение просадок NFXL и GUSH

Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.97%

-99.98%

+28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.97%

-28.94%

-43.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.99%

-99.79%

+29.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-92.92%

+64.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.28%

12.58%

+33.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) составляет 12.89%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что NFXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

20.18%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

43.32%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.34%

55.49%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.42%

68.21%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.42%

93.70%

-24.28%

Сравнение комиссий NFXL и GUSH

NFXL берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и GUSH

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		11.66%7.97%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFXL and GUSH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.18%) compared to NFXL (12.89%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -71.97% vs GUSH's -99.98%.

On 1-year performance, GUSH leads with 84.57% vs -65.33% for NFXL. On fees, NFXL is cheaper at 1.06% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 12.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 84.57% return vs -65.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFXL is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

NFXL has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 1.44% for GUSH.

Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор