PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFXL с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. NFXL is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past year, NFXL returned -71.84% vs 68.66% for ERX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.

NFXL

1 день
2.43%
1 месяц
-12.25%
6 месяцев
-36.66%
С начала года
-44.41%
1 год
-71.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
1.76%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
39.75%
С начала года
57.54%
1 год
68.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
34.10%
10 лет*
-10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и ERX

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-44.41%-11.98%51.02%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		57.54%2.79%-11.48%

Correlation

The correlation between NFXL and ERX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.01

Сравнение распределения секторов NFXL и ERX

Секторы
NFXL
ERX

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NFXL
100.0%
ERX

-

Сырьевые материалы

NFXL

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

NFXL

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

NFXL

-

ERX

-

Энергетика

NFXL

-

ERX
100.0%

Финансовые услуги

NFXL

-

ERX

-

Здравоохранение

NFXL

-

ERX

-

Промышленность

NFXL

-

ERX

-

Недвижимость

NFXL

-

ERX

-

Технологии

NFXL

-

ERX

-

Коммунальные услуги

NFXL

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с MULLNFXL с GUSHNFXL с NVDG
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

NFXL vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 11
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFXLERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.64

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.12

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.26

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.30

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

5.95

-7.44

NFXL vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFXL и ERX

Максимальная просадка NFXL за все время составила -77.64%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.64%

-99.54%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.22%

-29.97%

-45.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.62%

-92.05%

+16.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.99%

-67.18%

+36.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.22%

11.57%

+36.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и ERX

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 23.22% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.22%

12.31%

+10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.13%

33.63%

+19.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.75%

42.09%

+26.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.44%

51.72%

+17.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.44%

68.92%

+0.52%

Сравнение комиссий NFXL и ERX

NFXL берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и ERX

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности ERX в 1.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.62%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		12.83%7.97%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFXL and ERX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXL has higher volatility (23.22%) compared to ERX (12.31%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -77.64% vs ERX's -99.54%.

On 1-year performance, ERX leads with 68.66% vs -71.84% for NFXL. On fees, NFXL is cheaper at 1.06% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ERX has performed better with a 68.66% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFXL is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

NFXL has the higher dividend yield at 12.83%, compared with 1.62% for ERX.

Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор