Сравнение NFXL с ERX
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. NFXL is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past year, NFXL returned -65.33% vs 98.14% for ERX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -31.59%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%.
NFXL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -31.59%
- 6 месяцев
- -44.41%
- 1 год
- -65.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 66.84%
- 6 месяцев
- 58.30%
- 1 год
- 98.14%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 28.74%
- 10 лет*
- -9.37%
Сравнение доходности по годам NFXL и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -31.59% | -11.98% | 50.97% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 66.84% | 2.79% | -14.44% |
Correlation
The correlation between NFXL and ERX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение распределения секторов NFXL и ERX
Секторы
NFXL
ERX
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
NFXL
ERX
-
Сырьевые материалы
NFXL
-
ERX
-
Потребительский циклический сектор
NFXL
-
ERX
-
Потребительский защитный сектор
NFXL
-
ERX
-
Энергетика
NFXL
-
ERX
Финансовые услуги
NFXL
-
ERX
-
Здравоохранение
NFXL
-
ERX
-
Промышленность
NFXL
-
ERX
-
Недвижимость
NFXL
-
ERX
-
Технологии
NFXL
-
ERX
-
Коммунальные услуги
NFXL
-
ERX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. ERX — Ранг доходности на риск
NFXL
ERX
Сравнение NFXL c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXL | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.35 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.23 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 11.45 | -12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 2.42 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.09 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NFXL и ERX
Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.97% | -99.54% | +27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.97% | -23.34% | -48.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.99% | -91.58% | +21.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -67.03% | +38.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.28% | 8.60% | +37.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и ERX
Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) составляет 12.89%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что NFXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 16.49% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.08% | 33.31% | +17.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.34% | 41.08% | +25.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.42% | 51.98% | +17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.42% | 69.16% | +0.26% |
Сравнение комиссий NFXL и ERX
NFXL берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и ERX
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 11.66% | 7.97% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXL and ERX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (16.49%) compared to NFXL (12.89%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -71.97% vs ERX's -99.54%.
On 1-year performance, ERX leads with 98.14% vs -65.33% for NFXL. On fees, NFXL is cheaper at 1.06% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 12.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ERX has performed better with a 98.14% return vs -65.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXL is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
NFXL has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 1.61% for ERX.
Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор