Сравнение NFXL с DIG
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. NFXL is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, NFXL returned -65.33% vs 98.04% for DIG. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -31.59%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.82%.
NFXL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -31.59%
- 6 месяцев
- -44.41%
- 1 год
- -65.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 66.82%
- 6 месяцев
- 58.48%
- 1 год
- 98.04%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 28.36%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам NFXL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -31.59% | -11.98% | 50.97% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 66.82% | 2.73% | -14.40% |
Correlation
The correlation between NFXL and DIG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение распределения секторов NFXL и DIG
Секторы
NFXL
DIG
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
NFXL
DIG
-
Сырьевые материалы
NFXL
-
DIG
-
Потребительский циклический сектор
NFXL
-
DIG
-
Потребительский защитный сектор
NFXL
-
DIG
-
Энергетика
NFXL
-
DIG
Финансовые услуги
NFXL
-
DIG
Здравоохранение
NFXL
-
DIG
-
Промышленность
NFXL
-
DIG
-
Недвижимость
NFXL
-
DIG
-
Технологии
NFXL
-
DIG
-
Коммунальные услуги
NFXL
-
DIG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. DIG — Ранг доходности на риск
NFXL
DIG
Сравнение NFXL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.35 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.23 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 11.54 | -12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 2.43 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.00 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NFXL и DIG
Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.97% | -97.04% | +25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.97% | -23.29% | -48.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.99% | -51.13% | -18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -64.36% | +36.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.28% | 8.52% | +37.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и DIG
Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) составляет 12.89%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что NFXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 16.57% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.08% | 33.00% | +18.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.34% | 40.83% | +25.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.42% | 51.59% | +17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.42% | 57.80% | +11.62% |
Сравнение комиссий NFXL и DIG
NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и DIG
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности DIG в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.49% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 11.66% | 7.97% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXL and DIG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (16.57%) compared to NFXL (12.89%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -71.97% vs DIG's -97.04%.
On 1-year performance, DIG leads with 98.04% vs -65.33% for NFXL. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 12.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIG has performed better with a 98.04% return vs -65.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
NFXL has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 1.49% for DIG.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 0.95% for DIG.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор