PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXL с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с DIG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. NFXL is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, NFXL returned -75.41% vs 57.19% for DIG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -49.03%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 42.29%.

NFXL

1 день
-2.71%
1 месяц
-35.74%
С начала года
-49.03%
6 месяцев
-48.96%
1 год
-75.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
-12.14%
С начала года
42.29%
6 месяцев
44.39%
1 год
57.19%
3 года*
17.83%
5 лет*
24.19%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и DIG

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-49.03%-11.98%51.02%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		42.29%2.73%-11.38%

Correlation

The correlation between NFXL and DIG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.01

Сравнение распределения секторов NFXL и DIG

Секторы
NFXL
DIG

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

67.5%

Финансовые услуги

-

7.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NFXL
100.0%
DIG

-

Сырьевые материалы

NFXL

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

NFXL

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

NFXL

-

DIG

-

Энергетика

NFXL

-

DIG
67.5%

Финансовые услуги

NFXL

-

DIG
7.7%

Здравоохранение

NFXL

-

DIG

-

Промышленность

NFXL

-

DIG

-

Недвижимость

NFXL

-

DIG

-

Технологии

NFXL

-

DIG

-

Коммунальные услуги

NFXL

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с MULLNFXL с NVDGNFXL с GUSH
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE

Доходность на риск

NFXL vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 11
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFXLDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.38

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
1.86

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.23

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.04

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

5.75

-7.28

NFXL vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFXL и DIG

Максимальная просадка NFXL за все время составила -77.64%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.64%

-97.04%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.64%

-28.23%

-49.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.64%

-58.32%

-19.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.55%

-64.33%

+34.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.34%

9.97%

+39.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и DIG

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.91%

13.71%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.68%

33.85%

+16.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.40%

41.53%

+25.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.28%

51.55%

+17.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.28%

57.82%

+11.46%

Сравнение комиссий NFXL и DIG

NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и DIG

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности DIG в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.74%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		13.99%7.97%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFXL and DIG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXL has higher volatility (15.91%) compared to DIG (13.71%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -77.64% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 57.19% vs -75.41% for NFXL. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 57.19% return vs -75.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.

NFXL has the higher dividend yield at 13.99%, compared with 1.74% for DIG.

They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор