PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 8.36%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. NFTY charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.62% соответственно.

NFTY

1 день
-1.31%
1 месяц
1.01%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.62%
1 год
-6.58%
3 года*
6.30%
5 лет*
5.79%
10 лет*
8.36%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-7.30%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between NFTY and YCS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

-0.01

The correlation between NFTY and YCS shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

NFTY vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 44
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.86

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.36

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.34

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.78

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

11.93

-12.93

NFTY vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и YCS

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-49.56%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-8.30%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-23.05%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-27.32%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-27.32%

-20.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.26%

-0.14%

-15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-19.87%

+10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

2.65%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и YCS

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что NFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.25%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.19%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

16.93%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

21.10%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

18.82%

+1.90%

Сравнение комиссий NFTY и YCS

NFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и YCS

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.91%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and YCS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.23%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 8.36% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

NFTY has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for YCS.

NFTY is categorized as Asia Pacific Equities, while YCS is Leveraged Currency. NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор