Сравнение NFTY с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
NFTY и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NFTY и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFTY и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -11.54% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, NFTY показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 7.60% против 9.42% соответственно.
NFTY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.60%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFTY и VPL
NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
NFTY vs. VPL — Ранг доходности на риск
NFTY
VPL
Сравнение NFTY c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFTY | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 2.08 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | 2.72 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.21 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 12.99 | -14.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFTY | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.08 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.31 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между NFTY и VPL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFTY и VPL
Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 2.00% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок NFTY и VPL
Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFTY | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.67% | -55.49% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -13.33% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -31.09% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -33.90% | -13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.14% | -8.40% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -11.71% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.29% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFTY и VPL
Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 7.42%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFTY | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 9.81% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 14.85% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 20.56% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 16.83% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 17.11% | +3.61% |