Сравнение NFTY с IND
NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) are both India Equities funds - NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index while IND tracks the Nifty 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for IND.
Доходность
Сравнение доходности NFTY и IND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFTY показывает доходность -8.35%, а IND немного выше – -8.33%.
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFTY и IND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 0.48% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
Correlation
The correlation between NFTY and IND is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFTY vs. IND — Ранг доходности на риск
NFTY
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFTY c IND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFTY | IND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFTY и IND
Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки IND в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и IND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFTY | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.67% | -18.75% | -28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.22% | -9.52% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -7.89% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFTY и IND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFTY | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 19.11% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 19.11% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 19.11% | +1.53% |
Сравнение комиссий NFTY и IND
NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IND в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFTY и IND
Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IND в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
NFTY and IND have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.34% for IND.
NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while IND tracks Nifty 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.19% for IND.
Подберите оптимальное распределение для NFTY и IND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор