PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFTY с HJPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с HJPNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and HJPNX (Hennessy Japan Fund) are both funds - NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while HJPNX is a Japan Equities fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, NFTY returned 7.23%/yr vs 10.11%/yr for HJPNX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 1.44%/yr for HJPNX.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и HJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у HJPNX с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям HJPNX по среднегодовой доходности: 7.23% против 10.11% соответственно.

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%

HJPNX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
16.74%
С начала года
23.18%
1 год
38.71%
3 года*
20.77%
5 лет*
7.98%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и HJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		23.18%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-6.57%32.04%

Correlation

The correlation between NFTY and HJPNX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Hennessy Japan Fund

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN
Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с MINDXHJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с JPXNHJPNX с DXJHJPNX с VTIHJPNX с RYEIX

Доходность на риск

NFTY vs. HJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c HJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYHJPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.67

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.32

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.77

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

9.33

-10.67

NFTY vs. HJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа HJPNX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и HJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и HJPNX

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки HJPNX в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и HJPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYHJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-59.65%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-14.18%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-20.06%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-44.72%

+23.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-44.72%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

-0.50%

-15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-15.50%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

4.20%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и HJPNX

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 3.01%, в то время как у Hennessy Japan Fund (HJPNX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYHJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

7.07%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

17.79%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

23.49%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

21.25%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

18.88%

+1.76%

Сравнение комиссий NFTY и HJPNX

NFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HJPNX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и HJPNX

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности HJPNX в 10.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPNX
Hennessy Japan Fund		10.41%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and HJPNX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HJPNX has higher volatility (7.07%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs HJPNX's -59.65%.

HJPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и HJPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор