PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFTY с DGIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с DGIN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and DGIN (VanEck Digital India ETF) are both India Equities funds - NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index while DGIN tracks the MVIS Digital India. Both are passively managed. Over the past 3 years, NFTY returned 4.78%/yr vs 4.00%/yr for DGIN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.76%/yr for DGIN.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и DGIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и VanEck Digital India ETF (DGIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -7.91%, что значительно выше, чем у DGIN с доходностью -12.47%.

NFTY

1 день
0.48%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
-6.35%
С начала года
-7.91%
1 год
-8.24%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.67%
10 лет*
7.28%

DGIN

1 день
0.05%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-10.79%
С начала года
-12.47%
1 год
-15.62%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и DGIN

2026 (YTD)2025202420232022
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-7.91%5.47%5.18%24.00%-3.46%
DGIN
VanEck Digital India ETF		-12.47%-6.00%22.56%30.30%-22.40%

Correlation

The correlation between NFTY and DGIN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.75

The correlation between NFTY and DGIN has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NFTY и DGIN

Секторы
NFTY
DGIN

Финансовые услуги

20.9%
20.5%

Потребительский циклический сектор

16.6%
15.8%

Сырьевые материалы

13.1%

-

Здравоохранение

9.9%
0.9%

Технологии

9.0%
23.9%

Энергетика

8.5%
7.1%

Промышленность

8.5%
1.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
31.4%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

NFTY
20.9%
DGIN
20.5%

Потребительский циклический сектор

NFTY
16.6%
DGIN
15.8%

Сырьевые материалы

NFTY
13.1%
DGIN

-

Здравоохранение

NFTY
9.9%
DGIN
0.9%

Технологии

NFTY
9.0%
DGIN
23.9%

Энергетика

NFTY
8.5%
DGIN
7.1%

Промышленность

NFTY
8.5%
DGIN
1.3%

Потребительский защитный сектор

NFTY
8.1%
DGIN

-

Коммунальные услуги

NFTY
3.7%
DGIN

-

Коммуникационные услуги

NFTY
1.9%
DGIN
31.4%

Недвижимость

NFTY

-

DGIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

VanEck Digital India ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN
Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с SPEM

Доходность на риск

NFTY vs. DGIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c DGIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и VanEck Digital India ETF (DGIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYDGINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.83

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
-1.12

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.87

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.54

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.12

-0.10

NFTY vs. DGIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа DGIN равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и DGIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и DGIN

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки DGIN в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и DGIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYDGINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-33.65%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-28.97%

+12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-33.65%

+12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-21.57%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-13.55%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

14.01%

-7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и DGIN

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 3.05%, в то время как у VanEck Digital India ETF (DGIN) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYDGINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.44%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

15.91%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

18.89%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

18.86%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

18.86%

+1.77%

Сравнение комиссий NFTY и DGIN

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DGIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и DGIN

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности DGIN в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.17%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.92%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and DGIN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (4.44%) compared to NFTY (3.05%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs DGIN's -33.65%.

On 3-year performance, NFTY leads with 4.78% vs 4.00% for DGIN. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NFTY has performed better with a 4.78% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

DGIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.92% for NFTY.

NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while DGIN tracks MVIS Digital India. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.76% for DGIN.

NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и DGIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор