PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFTY с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с CIBR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 7.23%/yr vs 18.35%/yr for CIBR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 7.23% против 18.35% соответственно.

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%

CIBR

1 день
-1.29%
1 месяц
8.10%
6 месяцев
27.76%
С начала года
28.94%
1 год
25.97%
3 года*
26.27%
5 лет*
14.79%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.94%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between NFTY and CIBR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.28

The correlation between NFTY and CIBR shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFTY и CIBR

Секторы
NFTY
CIBR

Финансовые услуги

20.9%

-

Потребительский циклический сектор

16.6%

-

Сырьевые материалы

13.1%

-

Здравоохранение

9.9%

-

Технологии

9.0%
95.4%

Энергетика

8.5%

-

Промышленность

8.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
1.9%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

NFTY
20.9%
CIBR

-

Потребительский циклический сектор

NFTY
16.6%
CIBR

-

Сырьевые материалы

NFTY
13.1%
CIBR

-

Здравоохранение

NFTY
9.9%
CIBR

-

Технологии

NFTY
9.0%
CIBR
95.4%

Энергетика

NFTY
8.5%
CIBR

-

Промышленность

NFTY
8.5%
CIBR
2.7%

Потребительский защитный сектор

NFTY
8.1%
CIBR

-

Коммунальные услуги

NFTY
3.7%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

NFTY
1.9%
CIBR
1.9%

Недвижимость

NFTY

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

NFTY vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.01

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
1.53

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.19

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

2.75

-4.09

NFTY vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и CIBR

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-33.89%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-21.99%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-21.99%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-33.89%

+12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-33.89%

-13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

-3.00%

-13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-8.64%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

9.47%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и CIBR

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 3.01%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

7.96%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

22.49%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

25.77%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

25.26%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

23.62%

-2.98%

Сравнение комиссий NFTY и CIBR

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и CIBR

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности CIBR в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.43%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and CIBR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (7.96%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, CIBR leads with 18.35% vs 7.23% for NFTY. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 18.35% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.43% for CIBR.

NFTY is categorized as India Equities, while CIBR is Cybersecurity. NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.60% for CIBR.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор