PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с ASEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index while ASEA tracks the FTSE/ASEAN 40 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 8.17%/yr vs 7.33%/yr for ASEA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for ASEA.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции NFTY превзошли акции ASEA по среднегодовой доходности: 8.17% против 7.33% соответственно.

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%

ASEA

1 день
-0.25%
1 месяц
2.36%
С начала года
9.22%
6 месяцев
12.53%
1 год
25.11%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.64%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и ASEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		9.22%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%

Correlation

The correlation between NFTY and ASEA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.37

Сравнение распределения секторов NFTY и ASEA

Секторы
NFTY
ASEA

Финансовые услуги

21.2%
58.6%

Потребительский циклический сектор

16.3%

-

Сырьевые материалы

12.5%
2.1%

Здравоохранение

9.7%
2.3%

Технологии

9.2%

-

Энергетика

8.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
2.2%

Промышленность

8.3%
15.4%

Коммунальные услуги

4.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.8%

Недвижимость

-

2.8%

Финансовые услуги

NFTY
21.2%
ASEA
58.6%

Потребительский циклический сектор

NFTY
16.3%
ASEA

-

Сырьевые материалы

NFTY
12.5%
ASEA
2.1%

Здравоохранение

NFTY
9.7%
ASEA
2.3%

Технологии

NFTY
9.2%
ASEA

-

Энергетика

NFTY
8.5%
ASEA
3.5%

Потребительский защитный сектор

NFTY
8.3%
ASEA
2.2%

Промышленность

NFTY
8.3%
ASEA
15.4%

Коммунальные услуги

NFTY
4.0%
ASEA
4.4%

Коммуникационные услуги

NFTY
2.0%
ASEA
8.8%

Недвижимость

NFTY

-

ASEA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500
Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с VWOASEA с FLLAASEA с EPIASEA с VTI

Доходность на риск

NFTY vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFTYASEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.81

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.66

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.05

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

8.40

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFTY vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа ASEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFTYASEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.81

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Просадки

Сравнение просадок NFTY и ASEA

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и ASEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-44.16%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-8.28%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-22.20%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-22.20%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-44.16%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-3.05%

-13.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-10.66%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

3.00%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и ASEA

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что NFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.39%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.20%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

13.98%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

14.66%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

17.59%

+3.12%

Сравнение комиссий NFTY и ASEA

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ASEA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и ASEA

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности ASEA в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.62%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and ASEA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.59%) compared to ASEA (3.39%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs ASEA's -44.16%.

On 10-year performance, NFTY leads with 8.17% vs 7.33% for ASEA. On fees, ASEA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASEA has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 8.17% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASEA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

ASEA has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.94% for NFTY.

NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.65% for ASEA.

ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и ASEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор