PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFTY с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

NFTY и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NFTY и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFTY и ADVE

2026 (YTD)202520242023
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.54%5.47%5.18%11.67%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

NFTY

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.60%

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EMMFADVE с INDYADVE с BKFADVE с EPHEADVE с EEMVADVE с EWM

Сравнение комиссий NFTY и ADVE

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ADVE в 0.79%.

NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF

Доходность на риск

NFTY vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFTYADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

1.94

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

2.61

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.39

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.92

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

11.49

-12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFTY vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFTYADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.94

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.23

-0.96

Корреляция

Корреляция между NFTY и ADVE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и ADVE

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.00%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFTY и ADVE

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

NFTYADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-18.41%

-29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-11.73%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.14%

-7.49%

-11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-3.21%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.98%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и ADVE

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 7.42%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFTYADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

8.13%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.99%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

17.63%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

15.12%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

15.12%

+5.60%