Сравнение NFTY с ^NIFTY500
NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while ^NIFTY500 (Nifty 500) is an index. Over the past 10 years, NFTY returned 8.17%/yr vs 8.68%/yr for ^NIFTY500. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFTY и ^NIFTY500
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NFTY торгуется в USD, в то время как ^NIFTY500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NIFTY500 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NFTY показывает доходность -8.94%, что значительно выше, чем у ^NIFTY500 с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям ^NIFTY500 по среднегодовой доходности: 8.17% против 8.68% соответственно.
NFTY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.17%
^NIFTY500
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- -11.14%
- 1 год
- -11.56%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение доходности по годам NFTY и ^NIFTY500
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.94% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
^NIFTY500 Nifty 500 | -11.60% | 1.60% | 12.00% | 25.12% | -6.42% | 26.44% | 14.14% | 4.96% | -11.46% | 44.69% |
Correlation
The correlation between NFTY and ^NIFTY500 is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г. | 0.43 |
The correlation between NFTY and ^NIFTY500 shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFTY vs. ^NIFTY500 — Ранг доходности на риск
NFTY
^NIFTY500
Сравнение NFTY c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Nifty 500 (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFTY | ^NIFTY500 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.88 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.56 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.39 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFTY | ^NIFTY500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.74 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NFTY и ^NIFTY500
Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY500 в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и ^NIFTY500.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFTY | ^NIFTY500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.67% | -72.89% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -21.23% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -25.65% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -25.65% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -47.22% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -19.81% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -22.20% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 8.38% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFTY и ^NIFTY500
Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 4.59%, в то время как у Nifty 500 (^NIFTY500) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NIFTY500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFTY | ^NIFTY500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.18% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 13.81% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 15.86% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 15.85% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.12% | +2.59% |
Часто задаваемые вопросы
NFTY and ^NIFTY500 have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^NIFTY500 has higher volatility (5.18%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs ^NIFTY500's -72.89%.
NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFTY и ^NIFTY500
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор