PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NIFTY500 с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY500 с EPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).

EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NIFTY500 и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NIFTY500
Nifty 500		-12.30%6.69%15.16%25.76%4.09%28.86%16.67%7.66%-3.38%35.91%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.64%7.15%14.06%26.90%5.49%28.93%21.53%4.11%-1.72%30.50%
Разные валюты инструментов

^NIFTY500 торгуется в INR, в то время как EPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPI были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -8.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NIFTY500 имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции EPI немного впереди с 12.87%.

^NIFTY500

1 день
1.98%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-12.30%
6 месяцев
-8.69%
1 год
-0.64%
3 года*
12.87%
5 лет*
10.90%
10 лет*
12.50%

EPI

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-3.61%
1 год
1.89%
3 года*
13.78%
5 лет*
11.88%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty 500

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN

Доходность на риск

^NIFTY500 vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NIFTY500 c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NIFTY500EPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.14

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

0.30

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.14

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

0.50

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NIFTY500 vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NIFTY500EPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.20

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY500 и EPI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и EPI

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки EPI в -57.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и EPI.

Загрузка...

Показатели просадок

^NIFTY500EPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.02%

-66.21%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-16.88%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-21.89%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.30%

-50.29%

+11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-19.56%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-18.68%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.45%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и EPI

Nifty 500 (^NIFTY500) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NIFTY500EPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.13%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.43%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

13.53%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

14.30%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

17.81%

-1.68%