Сравнение ^NIFTY500 с EPI
^NIFTY500 (NIFTY 500 Index) is an index, while EPI (WisdomTree India Earnings Fund) is Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Over the past 10 years, ^NIFTY500 returned 12.66%/yr vs 13.47%/yr for EPI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^NIFTY500 и EPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^NIFTY500 торгуется в INR, в то время как EPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPI были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 12.66% против 13.47% соответственно.
^NIFTY500
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 12.66%
EPI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам ^NIFTY500 и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NIFTY500 NIFTY 500 Index | -5.76% | 6.69% | 15.16% | 25.76% | 4.09% | 28.86% | 16.67% | 7.66% | -3.38% | 35.91% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -1.85% | 7.15% | 14.06% | 26.90% | 5.49% | 28.93% | 21.53% | 4.11% | -1.72% | 30.50% |
Correlation
The correlation between ^NIFTY500 and EPI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г. | 0.60 |
The correlation between ^NIFTY500 and EPI shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NIFTY500 vs. EPI — Ранг доходности на риск
^NIFTY500
EPI
Сравнение ^NIFTY500 c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 500 Index (^NIFTY500) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NIFTY500 | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.17 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.52 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NIFTY500 и EPI
Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки EPI в -57.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NIFTY500 | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.02% | -57.52% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -11.35% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | -17.35% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -17.35% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.30% | -40.90% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -3.81% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -10.00% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.79% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NIFTY500 и EPI
Текущая волатильность для NIFTY 500 Index (^NIFTY500) составляет 4.01%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NIFTY500 | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.04% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 11.39% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 12.97% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 14.33% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.77% | -1.59% |
Часто задаваемые вопросы
^NIFTY500 and EPI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (5.04%) compared to ^NIFTY500 (4.01%). In terms of maximum drawdown, ^NIFTY500 dropped -68.02% vs EPI's -57.52%.
EPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NIFTY500 и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор