Сравнение NFRX с FUTY
NFRX (Harrison Street Infrastructure Active ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both Utilities Equities funds. NFRX is actively managed, while FUTY is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFRX charges 0.80%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.
Доходность
Сравнение доходности NFRX и FUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NFRX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам NFRX и FUTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 6.19% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 3.02% |
Correlation
The correlation between NFRX and FUTY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFRX vs. FUTY — Ранг доходности на риск
NFRX
FUTY
Сравнение NFRX c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrison Street Infrastructure Active ETF (NFRX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFRX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.56 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок NFRX и FUTY
Максимальная просадка NFRX за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRX и FUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFRX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -36.44% | +29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -5.99% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -6.03% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFRX и FUTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFRX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 14.25% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 17.08% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 19.05% | -4.81% |
Сравнение комиссий NFRX и FUTY
NFRX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRX и FUTY
Дивидендная доходность NFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FUTY в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.58% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFRX and FUTY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for NFRX.
FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.22% for NFRX.
They also come from different issuers: Harrison Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.80% for NFRX and 0.08% for FUTY.
Подберите оптимальное распределение для NFRX и FUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор