Сравнение NFRX с FPWR
NFRX (Harrison Street Infrastructure Active ETF) and FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NFRX charges 0.80%/yr vs 0.96%/yr for FPWR.
Доходность
Сравнение доходности NFRX и FPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NFRX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPWR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 14.69%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFRX и FPWR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 9.55% |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 9.01% |
Correlation
The correlation between NFRX and FPWR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFRX vs. FPWR — Ранг доходности на риск
NFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPWR
Сравнение NFRX c FPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrison Street Infrastructure Active ETF (NFRX) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFRX | FPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFRX и FPWR
Максимальная просадка NFRX за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки FPWR в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRX и FPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFRX | FPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -32.28% | +25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.47% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -4.95% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFRX и FPWR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFRX | FPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 10.76% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 14.26% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 17.32% | -3.65% |
Сравнение комиссий NFRX и FPWR
NFRX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FPWR в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRX и FPWR
Дивидендная доходность NFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FPWR в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 1.90% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFRX and FPWR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFRX is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFRX is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.
FPWR has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.98% for NFRX.
They also come from different issuers: Harrison Street and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for NFRX and 0.96% for FPWR.
Подберите оптимальное распределение для NFRX и FPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор