Сравнение NFRX с ELFY
NFRX (Harrison Street Infrastructure Active ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. NFRX is actively managed, while ELFY is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NFRX charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.
Доходность
Сравнение доходности NFRX и ELFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NFRX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELFY
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -6.28%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 18.63%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFRX и ELFY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 9.55% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 8.05% |
Correlation
The correlation between NFRX and ELFY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFRX vs. ELFY — Ранг доходности на риск
NFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ELFY
Сравнение NFRX c ELFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrison Street Infrastructure Active ETF (NFRX) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFRX | ELFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFRX и ELFY
Максимальная просадка NFRX за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки ELFY в -8.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRX и ELFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFRX | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -8.71% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -8.71% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -1.84% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFRX и ELFY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFRX | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 20.12% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 19.79% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 19.79% | -6.12% |
Сравнение комиссий NFRX и ELFY
NFRX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRX и ELFY
Дивидендная доходность NFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ELFY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 1.03% | 0.76% |
NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFRX and ELFY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for NFRX.
ELFY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.98% for NFRX.
They also come from different issuers: Harrison Street and ALPS. Their fees differ too: 0.80% for NFRX and 0.50% for ELFY.
Подберите оптимальное распределение для NFRX и ELFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор