PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFRA с PUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFRA с PUI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI).

NFRA и PUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NFRA и PUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFRA и PUI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.93%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		9.10%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%

Доходность по периодам

С начала года, NFRA показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у PUI с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции NFRA уступали акциям PUI по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.01% соответственно.

NFRA

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.05%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.24%
1 год
17.36%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.00%
10 лет*
7.17%

PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с PAVENFRA с GIINFRA с ENFRNFRA с ASETNFRA с GRID
Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с SPYPUI с VPUPUI с XLUPUI с ^SP500TRPUI с GABF

Сравнение комиссий NFRA и PUI

NFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PUI в 0.60%.

PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Доходность на риск

NFRA vs. PUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFRA c PUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFRAPUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.11

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.51

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.63

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

3.79

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFRA vs. PUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFRA на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUI равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFRA и PUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFRAPUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.11

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между NFRA и PUI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и PUI

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности PUI в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.69%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%

Просадки

Сравнение просадок NFRA и PUI

Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки PUI в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и PUI.

Загрузка...

Показатели просадок

NFRAPUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-43.20%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-11.07%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-23.47%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

-35.61%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-2.03%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-8.51%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.77%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и PUI

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 4.41%, в то время как у Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFRAPUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.71%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

10.91%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

16.10%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

16.52%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

19.04%

-4.09%