Сравнение NFRA с HD
NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) is Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index, while HD (The Home Depot, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, NFRA returned 7.17%/yr vs 11.62%/yr for HD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NFRA и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFRA показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции NFRA уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 7.17% против 11.62% соответственно.
NFRA
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 7.17%
HD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам NFRA и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 8.93% | 18.42% | 4.76% | 8.96% | -10.11% | 9.61% | 2.24% | 26.27% | -7.74% | 15.92% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.44% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between NFRA and HD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between NFRA and HD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFRA vs. HD — Ранг доходности на риск
NFRA
HD
Сравнение NFRA c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFRA | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.49 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | -1.01 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFRA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.60 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.10 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NFRA и HD
Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFRA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -70.46% | +37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -28.81% | +21.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -28.84% | +17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -34.73% | +11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | -37.99% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -25.14% | +22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -20.60% | +16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 13.82% | -11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFRA и HD
Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 3.35%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFRA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 7.10% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 17.70% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 23.46% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 24.05% | -11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 24.82% | -9.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRA и HD
Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности HD в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.95% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.54% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
NFRA and HD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (7.10%) compared to NFRA (3.35%). In terms of maximum drawdown, NFRA dropped -32.49% vs HD's -70.46%.
NFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFRA и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор