PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFRA с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFRA с HD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) is Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index, while HD (The Home Depot, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, NFRA returned 7.32%/yr vs 13.20%/yr for HD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NFRA и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFRA показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции NFRA уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 7.32% против 13.20% соответственно.

NFRA

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.45%
1 год
11.63%
3 года*
12.37%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.32%

HD

1 день
5.67%
1 месяц
10.34%
С начала года
1.06%
6 месяцев
0.12%
1 год
-2.34%
3 года*
7.14%
5 лет*
4.36%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFRA и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		7.63%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%
HD
The Home Depot, Inc.		1.06%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Correlation

The correlation between NFRA and HD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2013 г.

0.54

The correlation between NFRA and HD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASET
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM

Доходность на риск

NFRA vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFRA c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFRAHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.10

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.04

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.08

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

-0.16

+5.11

NFRA vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFRA на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFRA и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFRA и HD

Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFRAHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-70.46%

+37.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-28.81%

+21.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-28.84%

+17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-34.73%

+11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

-37.99%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-17.38%

+14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-20.60%

+16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

14.72%

-12.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и HD

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 2.94%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFRAHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

9.29%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

19.03%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

24.62%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

24.33%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

24.94%

-10.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и HD

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности HD в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		2.70%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.75%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Часто задаваемые вопросы

NFRA and HD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HD has higher volatility (9.29%) compared to NFRA (2.94%). In terms of maximum drawdown, NFRA dropped -32.49% vs HD's -70.46%.

NFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFRA и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор