Сравнение NFRA с FXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).
NFRA и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NFRA и FXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFRA и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.93% | 18.42% | 4.76% | 8.96% | -10.11% | 9.61% | 2.24% | 26.27% | -7.74% | 15.92% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 11.27% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, NFRA показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции NFRA уступали акциям FXU по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.62% соответственно.
NFRA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 7.17%
FXU
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFRA и FXU
NFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.
Доходность на риск
NFRA vs. FXU — Ранг доходности на риск
NFRA
FXU
Сравнение NFRA c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFRA | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.60 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.11 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.85 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 9.41 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFRA | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.82 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между NFRA и FXU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRA и FXU
Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности FXU в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.69% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.10% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок NFRA и FXU
Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и FXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFRA | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -49.00% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -8.57% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -21.87% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | -34.81% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -1.80% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -7.66% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.60% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFRA и FXU
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеют волатильность 4.41% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFRA | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.53% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 9.08% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 14.98% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 16.49% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 18.29% | -3.34% |