PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFRA с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFRA с ECLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds. NFRA is passively managed, while ECLN is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFRA charges 0.47%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности NFRA и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NFRA

1 день
0.04%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
9.65%
С начала года
9.32%
1 год
14.17%
3 года*
12.12%
5 лет*
6.03%
10 лет*
6.81%

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFRA и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		9.32%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%7.31%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between NFRA and ECLN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.74

The correlation between NFRA and ECLN shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFRA и ECLN

Секторы
NFRA
ECLN

Промышленность

32.2%
6.8%

Коммуникационные услуги

25.7%

-

Коммунальные услуги

23.1%
76.4%

Энергетика

8.7%
16.3%

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Технологии

1.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Промышленность

NFRA
32.2%
ECLN
6.8%

Коммуникационные услуги

NFRA
25.7%
ECLN

-

Коммунальные услуги

NFRA
23.1%
ECLN
76.4%

Энергетика

NFRA
8.7%
ECLN
16.3%

Недвижимость

NFRA
4.9%
ECLN

-

Здравоохранение

NFRA
4.2%
ECLN

-

Технологии

NFRA
1.3%
ECLN
0.5%

Потребительский циклический сектор

NFRA
0.3%
ECLN

-

Потребительский защитный сектор

NFRA
0.1%
ECLN

-

Финансовые услуги

NFRA
0.0%
ECLN

-

Сырьевые материалы

NFRA

-

ECLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASET
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

NFRA vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFRA c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFRAECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

—

—

NFRA vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFRA и ECLN

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFRAECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и ECLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFRAECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

—

—

Сравнение комиссий NFRA и ECLN

NFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и ECLN

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.66%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Часто задаваемые вопросы

NFRA and ECLN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NFRA is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

NFRA has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.43% for ECLN.

They also come from different issuers: FlexShares and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for NFRA and 0.97% for ECLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFRA и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор