Сравнение NFLY с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
NFLY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 26.52% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и TSMY
И NFLY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NFLY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
NFLY
TSMY
Сравнение NFLY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.59 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 3.10 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 5.34 | -5.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 18.33 | -18.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.59 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и TSMY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и TSMY
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что больше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и TSMY
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -31.15% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -15.50% | -21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -9.44% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -5.82% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 4.52% | +13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и TSMY
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 12.27% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 23.03% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 31.08% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 33.38% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 33.38% | -5.01% |