Сравнение NFLY с SMCY
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -34.80% vs -51.14% for SMCY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for SMCY.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и SMCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -17.04%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -18.90%.
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- -8.17%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -18.90%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | 1.66% | 26.47% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -18.90% | -15.41% | -33.36% |
Correlation
The correlation between NFLY and SMCY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between NFLY and SMCY shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. SMCY — Ранг доходности на риск
NFLY
SMCY
Сравнение NFLY c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.89 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.85 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.33 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и SMCY
Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и SMCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -64.75% | +25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.23% | -60.43% | +23.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -60.90% | +22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -37.94% | +28.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.29% | 38.45% | -17.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и SMCY
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 9.37%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 22.60%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 22.60% | -13.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 68.51% | -46.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 72.94% | -44.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 80.08% | -51.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 80.08% | -51.77% |
Сравнение комиссий NFLY и SMCY
NFLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMCY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и SMCY
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.80%, что меньше доходности SMCY в 233.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 233.75% | 231.43% | 38.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and SMCY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (22.60%) compared to NFLY (9.37%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -39.68% vs SMCY's -64.75%.
On 1-year performance, NFLY leads with -34.80% vs -51.14% for SMCY. On fees, NFLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 9.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFLY has performed better with a -34.80% return vs -51.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 65.80% for NFLY.
Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 1.01% for SMCY.
SMCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и SMCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор