PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLY с SMCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFLY с SMCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY).

NFLY и SMCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NFLY и SMCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFLY и SMCY

2026 (YTD)20252024
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		3.49%1.66%26.24%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-19.23%-15.41%-33.07%

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -19.23%.

NFLY

1 день
0.27%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.49%
6 месяцев
-14.17%
1 год
2.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCY

1 день
-0.18%
1 месяц
-24.98%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-49.69%
1 год
-33.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ
Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с AMDLSMCY с NVDYSMCY с XDTE

Сравнение комиссий NFLY и SMCY

И NFLY, и SMCY имеют комиссию равную 0.99%.

NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

NFLY vs. SMCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLY c SMCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLYSMCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

-0.53

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

-0.37

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.53

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

-1.09

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLY vs. SMCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа SMCY равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и SMCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLYSMCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.53

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

-0.51

+1.40

Корреляция

Корреляция между NFLY и SMCY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и SMCY

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что меньше доходности SMCY в 262.32%

TTM202520242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		60.75%61.53%49.91%11.84%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		262.32%231.43%38.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и SMCY

Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и SMCY.

Загрузка...

Показатели просадок

NFLYSMCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-64.75%

+27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-60.43%

+23.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.15%

-61.06%

+37.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-35.47%

+28.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

29.48%

-11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и SMCY

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 41.62%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFLYSMCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

41.62%

-36.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

53.71%

-31.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

64.66%

-35.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.37%

77.95%

-49.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

77.95%

-49.58%