Сравнение NFLY с OMAH
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -27.86% vs 12.34% for OMAH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.13%.
NFLY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -14.68%
- 1 год
- -27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.27% | -5.97% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.13% | 6.74% |
Correlation
The correlation between NFLY and OMAH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
NFLY
OMAH
Сравнение NFLY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.12 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.16 | -11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.54 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и OMAH
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -11.83% | -25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -3.00% | -34.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.88% | -2.12% | -29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -1.26% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.64% | 1.22% | +19.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и OMAH
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 1.99% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.20% | 5.50% | +15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 8.06% | +19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 13.20% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 13.20% | +15.10% |
Сравнение комиссий NFLY и OMAH
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и OMAH
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.86%, что больше доходности OMAH в 15.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.86% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and OMAH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (5.48%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 12.34% vs -27.86% for NFLY. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 12.34% return vs -27.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 58.86%, compared with 15.36% for OMAH.
They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор