Сравнение NFLY с CRAK
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. NFLY is actively managed, while CRAK is passively managed. Over the past year, NFLY returned -27.58% vs 67.58% for CRAK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 33.23%.
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 27.96%
- 1 год
- 67.58%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение доходности по годам NFLY и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 33.23% | 39.11% | -15.05% | 6.70% |
Correlation
The correlation between NFLY and CRAK is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between NFLY and CRAK shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. CRAK — Ранг доходности на риск
NFLY
CRAK
Сравнение NFLY c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.62 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 7.93 | -8.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 22.48 | -23.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 3.70 | -4.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и CRAK
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -58.80% | +21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -8.57% | -28.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.30% | -3.81% | -28.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -12.50% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 3.02% | +17.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и CRAK
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 6.12%, в то время как у VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.74% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 14.27% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 18.35% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 20.61% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 22.16% | +6.16% |
Сравнение комиссий NFLY и CRAK
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и CRAK
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.24%, что больше доходности CRAK в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.51% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and CRAK have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAK has higher volatility (6.74%) compared to NFLY (6.12%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs CRAK's -58.80%.
On 1-year performance, CRAK leads with 67.58% vs -27.58% for NFLY. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRAK has performed better with a 67.58% return vs -27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 58.24%, compared with 1.51% for CRAK.
NFLY is categorized as Derivative Income, while CRAK is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.62% for CRAK.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор