PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NFLY с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NFLY и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 33.23%.


NFLY

1 день
-1.96%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
-15.99%
1 год
-27.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRAK

1 день
0.56%
1 месяц
-1.83%
С начала года
33.23%
6 месяцев
27.96%
1 год
67.58%
3 года*
22.78%
5 лет*
13.54%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLY и CRAK


2026 (YTD)202520242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
-8.84%1.66%66.37%3.45%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF
33.23%39.11%-15.05%6.70%

Correlation

The correlation between NFLY and CRAK is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.06

The correlation between NFLY and CRAK shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Доходность на риск

NFLY vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 22
Ранг коэф-та Мартина

CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLY c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFLYCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.62

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

7.93

-8.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

22.48

-23.82

NFLY vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NFLYCRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

3.70

-4.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.10

Просадки

Сравнение просадок NFLY и CRAK

Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и CRAK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NFLYCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-58.80%

+21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-8.57%

-28.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.30%

-3.81%

-28.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-12.50%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

3.02%

+17.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и CRAK

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 6.12%, в то время как у VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NFLYCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.74%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.18%

14.27%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

18.35%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

20.61%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.32%

22.16%

+6.16%

Сравнение комиссий NFLY и CRAK

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и CRAK

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.24%, что больше доходности CRAK в 1.51%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF
1.51%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
58.24%61.53%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NFLY and CRAK have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (6.74%) compared to NFLY (6.12%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs CRAK's -58.80%.

On 1-year performance, CRAK leads with 67.58% vs -27.58% for NFLY. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRAK has performed better with a 67.58% return vs -27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.

NFLY has the higher dividend yield at 58.24%, compared with 1.51% for CRAK.

NFLY is categorized as Derivative Income, while CRAK is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLY и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор