PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLX с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, NFLX returned 23.40%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 23.40% против 10.22% соответственно.

NFLX

1 день
-2.17%
1 месяц
-10.44%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-21.59%
1 год
-33.07%
3 года*
26.74%
5 лет*
10.50%
10 лет*
23.40%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-13.05%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between NFLX and XLE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г.

0.20

The correlation between NFLX and XLE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

NFLX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLXXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.21

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.84

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.75

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

10.92

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.21

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.31

+0.26

Просадки

Сравнение просадок NFLX и XLE

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-71.26%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-12.05%

-31.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-20.14%

-23.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-26.04%

-49.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-66.81%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.12%

-6.15%

-32.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.89%

-17.98%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.34%

4.14%

+20.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и XLE

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 7.24%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

8.25%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.66%

16.58%

+9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

20.53%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.11%

26.02%

+17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.52%

29.59%

+11.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и XLE

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

NFLX and XLE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to NFLX (7.24%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор