Сравнение NFLX с ROKU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NFLX с ROKU

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Netflix, Inc. (NFLX) и Roku, Inc. (ROKU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFLX или ROKU.

Корреляция

Корреляция между NFLX и ROKU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NFLX

ROKU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLX:

2.55

ROKU:

0.62

Коэф-т Сортино

NFLX:

3.35

ROKU:

1.19

Коэф-т Омега

NFLX:

1.45

ROKU:

1.16

Коэф-т Кальмара

NFLX:

3.65

ROKU:

0.36

Коэф-т Мартина

NFLX:

16.64

ROKU:

3.73

Индекс Язвы

NFLX:

4.47%

ROKU:

8.61%

Дневная вол-ть

NFLX:

29.24%

ROKU:

51.75%

Макс. просадка

NFLX:

-81.99%

ROKU:

-91.91%

Текущая просадка

NFLX:

-5.24%

ROKU:

-81.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$429.10B

ROKU:

$12.97B

EPS

NFLX:

$19.86

ROKU:

-$0.89

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$38.98B

ROKU:

$4.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$17.94B

ROKU:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$25.93B

ROKU:

$70.35M

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 19.53%.

NFLX

С начала года

12.55%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

46.08%

1 год

70.47%

5 лет

21.48%

10 лет

31.00%

ROKU

С начала года

19.53%

1 месяц

11.63%

6 месяцев

28.51%

1 год

40.40%

5 лет

-5.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLX и ROKU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROKU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLX c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLX

ROKU

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа ROKU равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NFLX

ROKU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и ROKU

Ни NFLX, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NFLX и ROKU

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NFLX

ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и ROKU

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.70%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NFLX

ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NFLX с ROKU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NFLX и ROKU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLX и ROKU

NFLX

ROKU

Сравнение NFLX c ROKU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и ROKU

Просадки

Сравнение просадок NFLX и ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и ROKU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество