Сравнение NFLX с ROKU
NFLX (Netflix, Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, NFLX returned 7.35%/yr vs -17.79%/yr for ROKU. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 35.46%.
NFLX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -7.44%
- С начала года
- -20.86%
- 1 год
- -35.36%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 22.56%
- Всё время*
- 30.61%
ROKU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 59.51%
- С начала года
- 35.46%
- 1 год
- 75.71%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- -17.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | $2.94B | $3.40B | $3.38B |
ROKU Roku, Inc. | $439.59M | $390.99M | $594.29M |
Сравнение доходности по годам NFLX и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -20.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 5.49% |
ROKU Roku, Inc. | 35.46% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 228.14% |
Correlation
The correlation between NFLX and ROKU is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between NFLX and ROKU has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$308.96B
ROKU:
$21.80B
NFLX:
$3.17
ROKU:
$1.33
NFLX:
23.40
ROKU:
110.32
NFLX:
6.60
ROKU:
4.48
NFLX:
10.49
ROKU:
8.31
NFLX:
$48.37B
ROKU:
$4.97B
NFLX:
$23.76B
ROKU:
$2.19B
NFLX:
$30.55B
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. ROKU — Ранг доходности на риск
NFLX
ROKU
Сравнение NFLX c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.75 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 7.93 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и ROKU
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -91.91% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -27.69% | -18.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | -51.65% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -90.24% | +14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.59% | -69.35% | +24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -53.12% | +28.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 9.58% | +17.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и ROKU
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 3.23% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 33.82% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 43.64% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 66.52% | -23.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 74.86% | -33.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и ROKU
Ни NFLX, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и ROKU
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and ROKU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (10.11%) compared to ROKU (3.23%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор