Сравнение NFLX с ROKU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NFLX с ROKU

Последнее обновление 21 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Netflix, Inc. (NFLX) и Roku, Inc. (ROKU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFLX или ROKU.

Корреляция

Корреляция между NFLX и ROKU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NFLX

ROKU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLX:

2.65

ROKU:

-0.17

Коэф-т Сортино

NFLX:

3.52

ROKU:

0.14

Коэф-т Омега

NFLX:

1.47

ROKU:

1.02

Коэф-т Кальмара

NFLX:

2.61

ROKU:

-0.11

Коэф-т Мартина

NFLX:

17.58

ROKU:

-0.30

Индекс Язвы

NFLX:

4.47%

ROKU:

32.22%

Дневная вол-ть

NFLX:

29.68%

ROKU:

56.16%

Макс. просадка

NFLX:

-81.99%

ROKU:

-91.91%

Текущая просадка

NFLX:

-8.38%

ROKU:

-84.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$366.80B

ROKU:

$10.91B

EPS

NFLX:

$17.68

ROKU:

-$1.19

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$28.73B

ROKU:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$13.46B

ROKU:

$1.27B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$19.75B

ROKU:

-$86.36M

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 2.09%.

NFLX

С начала года

-3.73%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

32.53%

1 год

77.68%

5 лет

21.45%

10 лет

30.06%

ROKU

С начала года

2.09%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

22.30%

1 год

-12.84%

5 лет

-10.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLX и ROKU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROKU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLX c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLX

ROKU

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа ROKU равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NFLX

ROKU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и ROKU

Ни NFLX, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NFLX и ROKU

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NFLX

ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и ROKU

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 7.48%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NFLX

ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NFLX с ROKU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NFLX и ROKU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLX и ROKU

NFLX

ROKU

Сравнение NFLX c ROKU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и ROKU

Просадки

Сравнение просадок NFLX и ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и ROKU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество