PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFLX с ROKU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с ROKU

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Netflix, Inc. (NFLX) и Roku, Inc. (ROKU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFLX или ROKU.

Корреляция

Корреляция между NFLX и ROKU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
533.33%
161.11%
NFLX
ROKU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLX:

2.74

ROKU:

0.05

Коэф-т Сортино

NFLX:

3.60

ROKU:

0.48

Коэф-т Омега

NFLX:

1.48

ROKU:

1.06

Коэф-т Кальмара

NFLX:

4.79

ROKU:

0.02

Коэф-т Мартина

NFLX:

15.67

ROKU:

0.11

Индекс Язвы

NFLX:

5.85%

ROKU:

16.01%

Дневная вол-ть

NFLX:

32.33%

ROKU:

60.45%

Макс. просадка

NFLX:

-81.99%

ROKU:

-91.91%

Текущая просадка

NFLX:

-1.04%

ROKU:

-87.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$492.17B

ROKU:

$8.86B

EPS

NFLX:

$21.16

ROKU:

-$0.73

Коэффициент P/S

NFLX:

12.01

ROKU:

2.11

Коэффициент P/B

NFLX:

20.48

ROKU:

3.56

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$40.14B

ROKU:

$4.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$18.82B

ROKU:

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$26.68B

ROKU:

$30.36M

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность 28.40%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью -17.46%.

NFLX

С начала года

28.40%

1 месяц

31.48%

6 месяцев

43.68%

1 год

87.77%

5 лет

21.39%

10 лет

29.88%

ROKU

С начала года

-17.46%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

-14.81%

1 год

3.04%

5 лет

-13.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLX и ROKU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
ROKU
Ранг риск-скорректированной доходности ROKU, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLX c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа ROKU равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.74
0.05
NFLX
ROKU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и ROKU

Ни NFLX, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NFLX и ROKU

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.04%
-87.20%
NFLX
ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и ROKU

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 11.73%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.73%
21.22%
NFLX
ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
10.54B
1.02B
(NFLX) Общая выручка
(ROKU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFLX и ROKU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и Roku, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
50.1%
43.6%
(NFLX) Валовая рентабельность
(ROKU) Валовая рентабельность
NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.28B при выручке в 10.54B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

ROKU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.05M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 10.54B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

ROKU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в -57.73M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.89B при выручке в 10.54B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

ROKU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.43M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.