PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFLX с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLX с PAVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) is Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past 5 years, NFLX returned 6.99%/yr vs 18.44%/yr for PAVE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.02%.

NFLX

1 день
0.91%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
-15.56%
С начала года
-20.70%
1 год
-40.53%
3 года*
18.22%
5 лет*
6.99%
10 лет*
22.36%

PAVE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
10.64%
С начала года
19.02%
1 год
28.42%
3 года*
22.08%
5 лет*
18.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-20.70%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%35.73%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.02%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between NFLX and PAVE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.28

The correlation between NFLX and PAVE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с MSFTNFLX с AAPLNFLX с WBDNFLX с NFLY
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

NFLX vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.42

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
2.07

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.24

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.40

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

8.25

-9.85

NFLX vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и PAVE

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-44.08%

-37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.36%

-11.91%

-32.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

-26.23%

-20.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-26.23%

-49.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.48%

-5.19%

-39.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-6.20%

-18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

3.46%

+21.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и PAVE

Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

6.22%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

16.24%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.37%

20.04%

+14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.37%

21.69%

+21.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.52%

24.37%

+17.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и PAVE

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

NFLX and PAVE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (11.74%) compared to PAVE (6.22%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs PAVE's -44.08%.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор