PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLX с PAVE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) is Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past 5 years, NFLX returned 7.05%/yr vs 18.34%/yr for PAVE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.97%.

NFLX

1 день
-0.08%
1 месяц
-17.81%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-22.12%
1 год
-41.91%
3 года*
19.75%
5 лет*
7.05%
10 лет*
23.47%

PAVE

1 день
-2.41%
1 месяц
5.22%
С начала года
20.97%
6 месяцев
18.41%
1 год
37.00%
3 года*
25.30%
5 лет*
18.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-22.33%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%35.73%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.97%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between NFLX and PAVE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.29

The correlation between NFLX and PAVE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с MSFTNFLX с AAPLNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с GRIDPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

NFLX vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.90

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
2.66

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.32

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.12

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

11.34

-12.95

NFLX vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и PAVE

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-44.08%

-37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.62%

-11.91%

-33.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.62%

-26.23%

-19.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-26.23%

-49.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.62%

-2.41%

-43.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-6.21%

-18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.04%

3.27%

+22.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и PAVE

Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.01%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.52%

15.90%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.79%

19.63%

+14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.22%

21.67%

+21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.55%

24.40%

+17.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и PAVE

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

NFLX and PAVE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (7.97%) compared to PAVE (7.01%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs PAVE's -44.08%.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор