PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLX с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, NFLX returned 10.51%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

NFLX

1 день
0.05%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-13.01%
6 месяцев
-20.98%
1 год
-34.21%
3 года*
26.43%
5 лет*
10.51%
10 лет*
23.26%

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-13.01%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between NFLX and FTXL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.40

The correlation between NFLX and FTXL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

NFLX vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLXFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
6.00

-7.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
5.56

-7.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.75

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

14.86

-15.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

55.40

-56.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLX vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLXFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

6.00

-7.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.95

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.93

-0.35

Просадки

Сравнение просадок NFLX и FTXL

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-43.87%

-38.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-14.51%

-28.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-41.57%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-43.87%

-32.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.09%

-2.24%

-36.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-10.55%

-14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

3.88%

+20.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и FTXL

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.54%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

14.14%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.66%

29.04%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

35.94%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

36.03%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.51%

34.25%

+7.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и FTXL

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLX and FTXL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to NFLX (6.54%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs FTXL's -43.87%.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор