Сравнение NFLX с FTXL
NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, NFLX returned 6.99%/yr vs 30.00%/yr for FTXL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.
NFLX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- -15.56%
- С начала года
- -20.70%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 22.36%
FTXL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 56.21%
- С начала года
- 77.15%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -20.70% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 77.15% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
Correlation
The correlation between NFLX and FTXL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between NFLX and FTXL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. FTXL — Ранг доходности на риск
NFLX
FTXL
Сравнение NFLX c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.43 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 5.86 | -6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 23.95 | -25.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и FTXL
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -43.87% | -38.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.36% | -22.76% | -21.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | -41.57% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -43.87% | -32.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.48% | -22.76% | -21.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -10.55% | -14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 5.55% | +19.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и FTXL
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 11.74%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 20.87% | -9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 37.93% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.37% | 44.00% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.37% | 37.77% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 35.06% | +6.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и FTXL
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLX and FTXL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (20.87%) compared to NFLX (11.74%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs FTXL's -43.87%.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор