PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLW с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLW с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - NFLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. NFLW is actively managed, while QYLD is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности NFLW и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLW показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

NFLW

1 день
-2.48%
1 месяц
-12.48%
С начала года
-16.78%
6 месяцев
-26.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLW и QYLD

2026 (YTD)2025
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		-16.78%-29.02%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%13.91%

Correlation

The correlation between NFLW and QYLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.19

Сравнение распределения секторов NFLW и QYLD

Секторы
NFLW
QYLD

Коммуникационные услуги

25.9%
15.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Коммуникационные услуги

NFLW
25.9%
QYLD
15.8%

Сырьевые материалы

NFLW

-

QYLD
1.1%

Потребительский циклический сектор

NFLW

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

NFLW

-

QYLD
7.7%

Энергетика

NFLW

-

QYLD
0.6%

Финансовые услуги

NFLW

-

QYLD
0.2%

Здравоохранение

NFLW

-

QYLD
4.2%

Промышленность

NFLW

-

QYLD
2.8%

Недвижимость

NFLW

-

QYLD
0.1%

Технологии

NFLW

-

QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

NFLW

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с NFLW:
NFLW с NFLXNFLW с AAPWNFLW с NFLYNFLW с NVYYNFLW с QDVONFLW с AVGWNFLW с HOOD
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

NFLW vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLW
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLW c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NFLW vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLWQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.05

0.59

-1.65

Просадки

Сравнение просадок NFLW и QYLD

Максимальная просадка NFLW за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLWQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-24.75%

-25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.00%

-0.06%

-46.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.84%

-3.84%

-23.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NFLW и QYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLWQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.34%

8.58%

+31.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.34%

14.70%

+25.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.34%

15.49%

+24.85%

Сравнение комиссий NFLW и QYLD

NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLW и QYLD

Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 73.24%, что больше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		73.24%38.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

NFLW and QYLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.

NFLW has the higher dividend yield at 73.24%, compared with 11.46% for QYLD.

NFLW is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLW и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор