Сравнение NFLW с PEPS
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -43.12% vs 25.02% for PEPS. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -26.10%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.95%.
NFLW
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- -10.72%
- С начала года
- -26.10%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.84%
PEPS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $211.51K | $228.02K | $317.84K | |
| $12.24K | $7.64K | $16.37K |
Сравнение доходности по годам NFLW и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.10% | -29.54% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.95% | 18.00% |
Correlation
The correlation between NFLW and PEPS is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. PEPS — Ранг доходности на риск
NFLW
PEPS
Сравнение NFLW c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.57 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 11.20 | -12.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и PEPS
Максимальная просадка NFLW за все время составила -57.88%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.88% | -21.26% | -36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.42% | -9.80% | -44.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -0.03% | -52.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -2.65% | -27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.14% | 2.24% | +29.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и PEPS
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 3.82% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 10.95% | +21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32% | 14.02% | +27.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.46% | 18.06% | +22.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.46% | 18.06% | +22.40% |
Сравнение комиссий NFLW и PEPS
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и PEPS
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 77.02%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 77.02% | 38.89% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and PEPS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLW has higher volatility (11.26%) compared to PEPS (3.82%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -57.88% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 25.02% vs -43.12% for NFLW. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 25.02% return vs -43.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 77.02%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: Roundhill and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор